Arfima Models
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1. Uma análise do dilema da persistência da inflação de serviços no Brasil
Resumo Este artigo analisa o Dilema da Persistência da Inflação de Serviços no Brasil, para o período entre agosto de 1999 e fevereiro de 2017. Para efeitos de comparação, cálculos também são feitos para o IPCA, para a inflação desagregada de bens, além de alguns itens desagregados da própria cesta de serviços. São utilizados modelos ARFIMA,
Nova econ.. Publicado em: 10/10/2019
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2. A persistência da inflação no Brasil após o plano real
A inflação é uma das principais variáveis macroeconômicas no contexto da formulação de política monetária. Para os formuladores de política monetária, uma das características mais importantes da inflação é seu grau de persistência. A persistência da inflação reflete o quanto a taxa de inflação de hoje está ligada com o seu passado. O ob
Publicado em: 2011
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3. Influência das taxas de juros internacionais sobre volume de operações de crédito externo no Brasil : aplicação do método de regressão não-paramétrica com estimadores de núcleo
The influence of interest on the amount of credit is an important topic in economic. In fact, it has attracted interest of several authors who have made use of parametric statistical models (Topel, 1988; Vivacqua, 2007, among others). This dissertation presented to the analysis of the influence of international interest rates on the volume of foreign credit
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/02/2009
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4. PREVISÃO DO PREÇO E DA VOLATILIDADE DE COMMODITIES AGRÍCOLAS, POR MEIO DE MODELOS ARFIMA-GARCH / FORECAST OF THE PRICE AND VOLATILITY OF AGRICULTURAL COMMODITIES BY MEANS ARFIMA-GARCH MODELS
Esta pesquisa tem como objetivo analisar e prever os preços e a volatilidade das duas principais commodities agrícolas negociadas no mercado gaúcho, por meio de modelos ARFIMA-GARCH. Tais modelos são heteroscedásticos condicionais para a volatilidade, com modelagem de integração fracionária para a média condicional. As commodities em estudo são a s
Publicado em: 2008
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5. Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras / Long memory, GARCH and long memory GARCH models for financial time series
O objetivo deste trabalho é apresentar e comparar diferentes métodos de modelagem da volatilidade (variância condicional) de séries temporais financeiras. O modelo ARFIMA é empregado para capturar o comportamento de memória longa observado na volatilidade de séries financeiras. Por sua vez, o modelo GARCH é utilizado para modelar a volatilidade varia
Publicado em: 2008
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6. Influencia local em modelos de series temporais / Local influence in time series models
Nesta dissertação é discutido o uso da metodologia de diagnóstico de Influência Local em modelos de séries temporais. Especificamente, serão estudados os modelos autoregressivos de ordem um, os modelos de regressão com erros autoregressivos de ordem um e modelos de longa-memória. As medidas de influência local consideradas são: Inclinação de Bil
Publicado em: 2008
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7. Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa
The aim of this work is to use of the Quasi-Maximum Likelihood estimator of Long Memory Stochastic Volatility models. The estimation by quasi-maximum likelihood is done in the time domain using an approximate state-space representation of the model. We analyse the autoregressive and moving average approximation using deferent maximum lag approximation. The r
Publicado em: 2003
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8. Um estudo de eficiÃncia de mercado usando sÃries temporais com diferenciaÃÃo fracionÃria: o caso de commodities agrÃcolas
The objective this work is presenting a methodological procedure to examine the hypothesis that a time series was generated by a process with fractionally integration, in order to explain some peculiarity of financial time series that do not fit the classical univariate models. We analyzed the time series of return of future price of agriculture commodities.
Publicado em: 2003
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9. THE INFLUENCE OF THE SAMPLING INTERVAL IN THE LONG MEMORY ESTIMATION IN TIME SERIES / INFLUENCIA DEL INTERVALO DE OBSERVACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DE LA MEMORIA PROLONGADA / INFLUÊNCIA DO INTERVALO DE OBSERVAÇÃO NA ESTIMAÇÃO DA MEMÓRIA LONGA
This thesis investigates the relationship between the estimation of the fractional integration, as a measure of long memory, and the time interval between observations of a time series. In theory, the fractional integration is invariant to the frequency of observation. However, skip- sampling induces a considerable bias in the estimation, as shown by Monte C
Publicado em: 2001
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10. BOOTSTRAP IMPLEMENTATION IN THE PARAMETERS ESTIMATION OF ARFIMA MODELS AND MONTECARLO SIMULATIONS / IMPLEMENTAÇÃO DE BOOTSTRAP NA ESTIMAÇÃO DO PARÂMETRO D EM MODELOS ARFIMA E SIMULAÇÃO MONTECARLO
This thesis treats features, properties, utility and performance of the use of bootstrap, a resample techique, in the estimation of a parameter related to long memory in times. Among other things, we estimate the standard deviation of the parameter estimator and define a null hypothesis test for the parameter. With bootstrap, we can get large sample properti
Publicado em: 1997