A MODEL TO ESTIMATE THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES OF LATIN AMERICAN EUROBONDS / UM MODELO PARA A ESTIMAÇÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS DE EUROBONDS LATINO-AMERICANOS

AUTOR(ES)

CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA

DATA DE PUBLICAÇÃO

1998

RESUMO

A estrutura a termo da taxa de juros torna-se um instrumento fundamental quando pretendemos precificar ativos financeiros de renda fixa, pois o valor presente de cada pagamento de seu fluxo de caixa depende intimamente da taxa de juros associada à maturação do pagamento. Neste trabalho propomos um modelo estatístico para estimação da estrutura a termo da taxa de juros de ativos latino-americanos. Em particular aplicamos o modelo para um conjunto de 126 eurobonds brasileiros.

ASSUNTO(S)

estimacao estimation interest rates taxa de juros

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