Análise e previsão dos recolhimentos compulsórios sobre recursos à vista / Analysis and Forecast of Reserve Requirements
AUTOR(ES)
Alexandre Moody Silveira
DATA DE PUBLICAÇÃO
2008
RESUMO
This dissertation discusses the reserves requirements in Brazil. It analyses and forecasts the top five time series that form these requirements. A VARMAX model with autoregressives lags, moving averages and exogenous variables is used. The interest rate Selic, exchange rate BRL/USD, commerce sales, consumption and income are the exogenous variables. A BEKK diagonal Multivariate GARCH model is used to treat the errors heteroscedasticity.
ASSUNTO(S)
garch varmax economia recolhimentos compulsórios banco central
Documentos Relacionados
- Forecast and analysis of rainfall over south and southeastern Brazil using artificial neural network
- Previsão e análise sobre as regiões sudeste e sul do Brasil utilizando redes neurais artificiais
- Previsão e análise sobre as regiões sudeste e sul do Brasil utilizando redes neurais artificiais
- APLICAÇÕES DE TÉCNICAS BASEADAS NO SVD À ANÁLISE E PREVISÃO DE DADOS
- AnÃlise de sÃries temporais para previsÃo mensal do icms: o caso do PiauÃ