Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade
AUTOR(ES)
Farias Filho, Antônio Coelho Bezerra de
DATA DE PUBLICAÇÃO
13/02/1998
ASSUNTO(S)
administração contábil e financeira risco (economia) mercado financeiro - modelos econometricos
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/4852Documentos Relacionados
- O value at risk na avaliação de risco do índice Bovespa
- Avaliação de modelos de Value at Risk para ações
- Risk management in international financial market: a comparative analyze between volatility models to Value-at-Risk estimation
- Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro
- Gerenciamento do risco de mercado baseado no Value at Risk estÃtico e dinÃmico para carteira de aÃÃes e opÃÃes negociadas na Bovespa