Comparando a capacidade preditiva das projeções de mercado

AUTOR(ES)

Hagi, Ronaldo Issao

DATA DE PUBLICAÇÃO

07/02/2011

RESUMO

O objetivo desse trabalho é a comparação das previsões obtidas através da base de dados da pesquisa Focus do Banco Central do Brasil, para as Projeções de Mercado de câmbio, juros e inflação. O trabalho não visa avaliar ou julgar modelos, mas sim utilizar os mesmos como um suporte na avaliação da comparação preditiva. Desse modo procuramos avaliar e/ou comparar se os desvios entre as projeções de mercado e os indicadores efetivamente realizados são melhores do que os desvios entre um modelo econométrico e os mesmos indicadores efetivamente realizados. De um modo geral veremos que a pesquisa Focus do Banco Central do Brasil tem um poder preditivo satisfatória para todos os índices, se comparado com as previsões obtidas através dos modelos econométricos em estudo.

ASSUNTO(S)

projeções de mercado teste preditivo selic indicadores econômicos previsão econômica câmbio - previsões taxas de juros - previsão

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