Contagion effect in Latin America big three

AUTOR(ES)

Holanda, Marcos C., Corrêa, Márcio V.

FONTE

Estudos Econômicos (São Paulo)

DATA DE PUBLICAÇÃO

2003-09

RESUMO

O artigo estuda a ocorrência de contágio entre as três principais economias da América Latina na segunda metade dos anos 90. O estudo baseia-se na análise do mercado de Brady Bonds do Brasil, México e Argentina. Três metodologias são aplicadas para medir o efeito contágio: correlação dos preços dos Bradies, análise do comportamento dos resíduos de regressões estimadas e extração de sinal a partir do filtro de Kalman.

ASSUNTO(S)

contágio crises financeiras filtro de kalman

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