Dinâmica inflacionária brasileira: resultados de auto-regressão quantílica

AUTOR(ES)

Maia, André Luis Santiago, Cribari-Neto, Francisco

FONTE

Revista Brasileira de Economia

DATA DE PUBLICAÇÃO

2006-06

RESUMO

Neste artigo nós estudamos a dinâmica inflacionária brasileira após a implementação do Plano Real em 1994. Nós usamos modelos auto-regressivos quantílicos e testes de raiz unitária baseados em representações autoregressivas quantílicas para caracterizar tal dinâmica. O artigo mostra que a dinâmica inflacionária não apresenta comportamento uniforme ao longo dos diferentes quantis condicionais. Em particular, os resultados fornecem evidência de dinâmica globalmente estacionária, mesmo com o processo alcançando não-estacionariedade na cauda superior da distribuição condicional.

ASSUNTO(S)

dinâmica inflacionária brasileira estacionariedade raiz unitária regressão quantílica

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