EFICIÊNCIA NOS MERCADOS FUTUROS AGROPECUÁRIOS BRASILEIROS

AUTOR(ES)

RODRIGUES, MARCOS AURELIO, MARTINES FILHO, JOÃO GOMES

FONTE

Econ. Apl.

DATA DE PUBLICAÇÃO

2015-06

RESUMO

ResumoObjetivou-se testar a hipótese de passeio aleatório a contratos futuros agropecuários negociados na BM&FBOVESPA. Refutá-la, significa possível previsibilidade e, por conseguinte, osmercados não seriamfracamente eficientes. Correlações seriais e testes de razão de variância foram utilizados para verificá-las. Os resultados deram suporte à hipótese de passeio aleatório nos mercados futuros de café e da soja, eficientes na forma fraca, e evidências contrárias foram encontradas nos mercados do boi gordo, milho e etanol.

ASSUNTO(S)

razão de variância eficiência de mercado commodities

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