Especificação do tamanho da defasagem de um modelo dinâmico

AUTOR(ES)

Camila Pedrozo Rodrigues Furlan

DATA DE PUBLICAÇÃO

2009

RESUMO

Several techniques are proposed to determine the lag length of a dynamic regression model. However, none of them is completely satisfactory and a wrong choice could imply serious problems in the estimation of the parameters. This dissertation presents a review of the main criteria for models selection used in the classical methodology and presents a way for determining the lag length from the perspective Bayesian. A Monte Carlo simulation study is conducted to compare the performance of the significance tests, R2 adjusted, final prediction error, Akaike information criterion, Schwarz information criterion, Hannan-Quinn criterion, corrected Akaike information criterion and fractional Bayesian approach. Two estimation methods are also compared, the ordinary least squares and the Almon approach.

ASSUNTO(S)

modelos econométricos dinamic models método de almon almon method seleção de modelos lag length selection ordinary least squares method mínimos quadrados análise de séries temporais estatistica monte carlo simulation

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