EstimaÃÃo robusta em processos de memÃria longa na presenÃa de outliers aditivos

AUTOR(ES)

Fabio Alexander Fajardo Molinares

DATA DE PUBLICAÇÃO

2007

RESUMO

O objetivo deste trabalho à propor uma metodologia para estimar os parÃmetros que indexam o processo ARFIMA(p, d, q) (Hosking 1981) na presenÃa de outliers aditivos. Para estimar d, à proposto um estimador robusto que à uma variante do popular estimador sugerido por Geweke &Porter-Hudak (1983) (GPH). A metodologia proposta faz uso da funÃÃo de autocovariÃncia amostral robusta, considerada por Ma &Genton (2000), para obtenÃÃo do estimador da funÃÃo espectral do processo. Resultados numÂericos evidenciam a robustez do estimador proposto na presenÂca de outliers do tipo aditivo

ASSUNTO(S)

long-memory, outliers, robustness memÃria longa, outliers, robustez estatistica

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