Estimação da volatilidade para hedge de carteiras de opções: um teste de eficiência
AUTOR(ES)
Andrade, Sandro Canesso de
DATA DE PUBLICAÇÃO
25/09/1996
RESUMO
pt
ASSUNTO(S)
hedging (finanças) mercado de opções
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/104Documentos Relacionados
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