Gerenciamento do risco de crédito : cálculo do risco de crédito para a carteira de um banco de varejo
AUTOR(ES)
Marques, Luís Fernando Bicca
DATA DE PUBLICAÇÃO
2007
RESUMO
O presente trabalho objetivou a realização de um estudo de caso sobre o tema risco de crédito. Avaliou-se o risco de crédito sob dois vetores: o risco esperado e o risco não esperado. Procede-se então a uma revisão dos principais modelos de gestão da carteira de crédito destacando-se suas características, aplicações e limitações. O modelo da autarquia é comparado aos modelos utilizados pelo mercado, os quais são apresentados em grau crescente de complexidade. O modelo de mercado utilizado neste trabalho foi constituído a partir do credit scoring, uma ferramenta estatística de pontuação de créditos derivada da aplicação da técnica estatística denominada Análise Discriminante. Este modelo resultou na boa discriminação dos clientes com necessidades emergenciais de empréstimos (bons clientes) dos clientes com situação financeira precária (maus clientes) possibilitando uma boa prevenção da probabilidade de inadimplência. A partir das classes de risco constituídas foi possível a aplicação da análise de portfolio para o cálculo da perda potencial na carteira. Assim, por meio de um estudo de caso, realizado em uma instituição financeira brasileira foram comparadas as medidas de capital e de risco de crédito estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, através das resoluções 2.099/94 e 2.682/99, com as medidas calculadas a partir de um modelo de credit scoring. Essa comparação resultou na avaliação da eficácia da norma quanto à mensuração do risco em carteiras de crédito. Os resultados apontam o conservadorismo da autarquia no cálculo desses saldos, penalizando a instituição financeira analisada ao exigir a constituição de provisão e patrimônio líquido mínimo acima do que seria necessário. O risco calculado a partir do modelo de credit scoring para uma carteira de crédito direto ao consumidor foi cerca de 20% inferior aos montantes calculados pelo Banco Central do Brasil.
ASSUNTO(S)
crédito credito : analise de risco : mercado carteira de crédito banco central : brasil
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10183/2031Documentos Relacionados
- Gerenciamento do ponto de corte para a concessão de crédito no varejo brasileiro
- Hedge de carteira de crédito de banco comercial
- Análise da carteira de crédito de uma agência do Banco do Brasil
- Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures
- Provisão em crédito nos bancos de varejo : a aplicação de um modelo estatístico para análise de risco de pessoas jurídicas