SAZONAL ADJUSTEMENT OF PRICE ÍNDICES TIME SERIES / DESSAZONALIZAÇÃO DE SÉRIES DE ÍNDICE DE PREÇOS
AUTOR(ES)
KELLY CRISTINA FERNANDES MALUF
DATA DE PUBLICAÇÃO
1998
RESUMO
Esta tese tem como objetivo a comparação entre procedimentos para dessazonalização de séries temporais. As metodologias usadas serão a de Modelos Estruturais Clássicos e Bayesianos e a metodologia padrão de dessazonalização X11 ARIMA. Os dados utilizados são as 35 séries reais de índice de preços ao consumidor - IPC para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa - IBGE, no período de janeiro de 1991 até dezembro de 1997. Os pacotes computacionais utilizados no decorrer do trabalho são FORECAST PRO (X11 ARIMA0, STAMP (Estruturais Clássicos) e BATS (Estruturais Bayesianos). Além disso, foram também utilizadas séries simuladas com sazonalidade, para melhor analisar os resultados desejados.
ASSUNTO(S)
seasonal adjustement time series series temporais price indices ajuste sazonal indices de preco
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