Seguro contra risco de downside de uma carteira: uma proposta híbrida frequentista-Bayesiana com uso de derivativos
AUTOR(ES)
Pérgola, Gabriel Campos
FONTE
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
DATA DE PUBLICAÇÃO
2013
ASSUNTO(S)
seguro de carteira modelos híbridos modelos multivariados de retornos identificação de outliers distribuição hiperbólica generalizada redes bayesianas simulação otimização algoritmo evolução diferencial minimum covariance determinant portfolio insurance hybrid methods generalized hyperbolic distribution bayesian nets simulation economia derivativos (finanças) programa de seguro de carteira (finanças) teoria bayesiana de decisão estatística algoritmos
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