Study of local properties of liquid solutions of non-electrolytes using the reverse method to calculate the Kirkwood-Buff integrals and Koga s differential approach / Estudo das propriedades locais de soluções líquidas de não-eletrólitos utilizando-se o método reverso para o cálculo das integrais de Kirkwood-Buff e o enfoque diferencial de Koga

AUTOR(ES)

Marcelo Silvano de Camargo

FONTE

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

DATA DE PUBLICAÇÃO

04/12/2009

RESUMO

O objetivo deste trabalho é o estudo das propriedades locais de soluções líquidas binárias de não-eletrólitos. Para se alcançar tal objetivo, executou-se o cálculo dos valores das integrais de Kirkwood-Buff a partir de grandezas termodinâmicas, elaborado por Ben-Naim. Foram calculados valores para as integrais KB de uma solução de etanol em água a 298,15 K, dando-se especial ênfase a regiões de alta concentração de água. Outras grandezas locais, como o desvio da idealidade em relação a uma solução simétrica, também foram calculadas a partir dos resultados obtidos para as integrais KB. O enfoque diferencial de Koga foi utilizado de maneira a complementar a análise realizada com as integrais de Kirkwood-Buff, possibilitando um estudo mais aprofundado do sistema. Até onde o autor desta dissertação está familiarizado, a utilização conjunta destas duas ferramentas teóricas está sendo implementada pela primeira vez.

ASSUNTO(S)

kirkwood-buff Água-etanol solução líquida kirkwood-buff ethanol-water liquid solution

Documentos Relacionados

• Kirkwood–Buff theory of molecular and protein association, aggregation, and cellular crowding
• STUDIES IN SERUM ELECTROLYTES: I. Concentration of Electrolytes and Non-electrolytes in the Serum during Lobar Pneumonia
• STUDIES OF SERUM ELECTROLYTES: VIII. The Concentration of Electrolytes and Non-Electrolytes in the Serum Following Insulin Administration in Diabetic Patients
• THE SIGNIFICANCE OF THE DISTRIBUTION RATIOS OF NON-ELECTROLYTES BETWEEN PLASMA AND THE INTRA-OCULAR FLUID
• Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade