Um estimador com estrutura de U-estatística para o índice caudal de distribuições de cauda pesada

AUTOR(ES)

Luciene Pinheiro Lopes

DATA DE PUBLICAÇÃO

2007

RESUMO

In this work we study the estimator proposed by Fan (2004) for the tail index of distributions in the domain of attraction of a -stable law with 0 <<2. This estimator has U-statistic structure and is robust and asymptotically unbiased. By using the classical tools theory of U-statistic, the consistency and the asymptotic normality of the estimator are proved.

ASSUNTO(S)

cauda pesada heavy tail domínio de atração domain of attraction análise de variância distribuição estável stable law estatística matemática distribuição (probabilidades) índice caudal matematica equações diferenciais não-lineares - teoria assintótica tail index u-estatística u-statistics

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