Univariados models of secular series for forecasts of short term of the national collection of the FGTS / Modelos univariados de sÃries temporais para previsÃes de curto prazo da arrecadaÃÃo nacional do FGTS

AUTOR(ES)
DATA DE PUBLICAÇÃO

2004

RESUMO

Formular modelos estatÃsticos voltados à realizaÃÃo de previsÃes no curto prazo (atà 12 passos à frente) sobre a arrecadaÃÃo do FGTS, com vistas a contribuir com a precisÃo das estimativas contidas em seu orÃamento anual à o objetivo da presente pesquisa. Os recursos do FGTS constituem um funding significativo para o governo federal financiar obras de habitaÃÃo, saneamento e infra-estrutura, geradoras de grande impacto econÃmico e social. A Caixa EconÃmica Federal à o agente operador do FGTS, pelo que tem a responsabilidade de administrar a arrecadaÃÃo de suas contribuiÃÃes, sob a supervisÃo do Conselho Curador do FGTS â CCFGTS e do MinistÃrio das Cidades, ÃrgÃo gestor das aplicaÃÃes e responsÃvel pela elaboraÃÃo do OrÃamento Anual. A cada final de ano sÃo feitas previsÃes sobre a arrecadaÃÃo do FGTS com vistas a subsidiar o planejamento orÃamentÃrio e financeiros de seus recursos. Tais previsÃes tem uma importÃncia crucial, na medida em que pequenas margens de erro podem gerar distorÃÃes expressivas, considerando o volume dos valores envolvidos em termos absolutos, situaÃÃo que exige um alto grau de precisÃo. Para anÃlise e modelagem das sÃries de arrecadaÃÃo do FGTS foram utilizados os modelos de alisamento exponencial e ARIMA, alÃm da tÃcnica de combinaÃÃo de previsÃes. Os resultados das previsÃes feitas a partir destes modelos foram melhores que as constante no orÃamento do FGTS, o que sugere a necessidade de revisÃo das tÃcnicas aplicadas no modelo atual.

ASSUNTO(S)

univariables models fgts economia fgts series temporais modelos univariados secular series

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