Cambio Previsoes
Mostrando 1-12 de 17 artigos, teses e dissertações.
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1. APPLYING SINGULAR SPECTRUM ANALYSIS AND ARIMA-GARCH FOR FORECASTING EUR/USD EXCHANGE RATE
RESUMO Objetivo: O objetivo deste artigo foi modelar a série de minuto das taxas de câmbio do par EUR/USD por meio dos métodos singular spectrum analysis (SSA) e ARIMA-GARCH, e avaliar qual gera previsões melhores para um horizonte de cinco minutos. Originalidade/valor: Apesar de o SSA se mostrar uma técnica bem-sucedida em outros ramos da ciência, s
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 12/08/2019
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2. Previsão dos preços de commodities por meio das taxas de câmbio
Este trabalho procura modelar e prever o comportamento dos preços de commodities utilizando taxas de câmbio de países exportadores de commodities. A compreensão do comportamento desses preços é importante para um apropriado controle da inflação e planejamento da produção. Os resultados obtidos apontam para uma relação de causalidade entre a taxa
Estud. Econ.. Publicado em: 2013-12
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3. O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras / The impact of Hursts window on the preview of financial time series
Sabe-se que, na literatura, existem muitos modelos para se fazer previsão para séries temporais financeiras. Sabe-se também que não há um modelo perfeito e que os mais utilizados atualmente são os modelos de redes neurais recorrentes e os da família GARCH. Referências internacionais apontam que existe uma técnica de medição de uma janela temporal
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 31/10/2011
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4. Modelos alternativos de expectativas da taxa de cambio no brasil: uma avaliacao empirica
Este trabalho busca investigar o processo de formação de expectativas para a Taxa de Câmbio Nominal analisando comportamento das projeções para a Taxa de Câmbio para 1, 3, 6 e 12 meses a frente e a racionalidade destas previsões. Os resultados encontrados mostram que as expectativas de taxa de câmbio coletadas pelo Banco Central do Brasil preveem mel
Publicado em: 30/05/2011
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5. Comparando a capacidade preditiva das projeções de mercado
O objetivo desse trabalho é a comparação das previsões obtidas através da base de dados da pesquisa Focus do Banco Central do Brasil, para as Projeções de Mercado de câmbio, juros e inflação. O trabalho não visa avaliar ou julgar modelos, mas sim utilizar os mesmos como um suporte na avaliação da comparação preditiva. Desse modo procuramos ava
Publicado em: 07/02/2011
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6. EXCHANGE RATES AND COMMODITY PRICES FORECASTS: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE BRAZILIAN CASE / PREVISÃO DE CÂMBIO E PREÇOS DE COMMODITIES: UMA ANÁLISE EMPÍRICA DO CASO BRASILEIRO
A literatura teórica sobre taxas de câmbio apresenta uma série de resultados de difícil respaldo empírico como o forecasting puzzle da taxa de câmbio. Ao realizarmos previsões dentro da amostra e fora da amostra para as taxas de câmbio, nominal e real, e para o índice de preços de commodities do Brasil, encontramos evidências empíricas que compro
Publicado em: 2009
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7. Análise da solidificação de ligas de magnésio para aplicação na fabricação de motores
Magnésio e suas ligas têm adquirido importância cada vez mais significativa como material estrutural de peso leve despertando um singular interesse pela indústria uma vez que oferece a melhor relação peso/resistência entre os metais. Os campos mais conhecidos de sua aplicação consistem na construção de veículos, na aeronáutica, manipulação ind
Publicado em: 2009
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8. O mercado de derivativos cambiais no Brasil e suas tendências
Com a entrada do regime cambial flutuante no Brasil a partir de 1999, o mercado de derivativos cambiais se desenvolveu muito. A crescente demanda das empresas e instituições financeiras pelos produtos de hedge cambial junto a um novo panorama econômico mundial foram as causas desse desenvolvimento. Esse trabalho procura encontrar tendências para o mercad
Publicado em: 01/05/2008
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9. Produtividade, salários e taxa de câmbio: uma análise da experiência brasileira nos anos 1990
O propósito deste trabalho é analisar as relações entre salário real, produtividade, emprego e taxa de câmbio real na economia brasileira durante os anos 1990. Esse período é particularmente interessante, já que combinou liberalização comercial, valorização da moeda e aumentos elevados de produtividade. Com esse objetivo, testou-se, através de
Revista de Economia Contemporânea. Publicado em: 2008-12
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10. Podemos prever a taxa de cambio brasileira? Evidência empírica utilizando inteligência computacional e modelos econométricos
As abordagens de inteligência computacional, tais como sistemas nebulosos e redes neurais artificiais, têm-se gradualmente estabelecido como ferramentas robustas para a tarefa de aproximação de sistemas não-lineares complexos e previsão de séries temporais. Em aplicações envolvendo a área de Finanças, evidências empíricas anteriores indicam que
Gestão & Produção. Publicado em: 2008-12
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11. MICROESTRUTURA DO MERCADO CAMBIAL BRASILEIRO: COMPARAÇÃO DO MERCADO À VISTA E FUTURO / MICROSTRUCTURE OF BRAZILIAN FX MARKET: COMPARISON OF THE SPOT AND FUTURES MARKETS
O objetivo deste trabalho é comparar o mercado à vista e futuro de câmbio no Brasil, buscando identificar em qual dos mercados se dá a formação da taxa de câmbio. Analisa-se o funcionamento do mercado cambial no seu nível micro, isto é, nas suas instituições e nas assimetrias dos seus participantes, através da abordagem da microestrutura. Utiliza
Publicado em: 2008
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12. Diferencial de juros e taxa de câmbio : um estudo empírico sobre o Brasil pós-plano cruzado
Esta dissertação procura examinar a relação entre taxas de juros e os movimentos da taxa de câmbio, a partir da paridade descoberta de juros (PDJ). Foi utilizado o procedimento pressupondo expectativas racionais e foi testada a validade da PDJ com dados da economia brasileira desde o Plano Real (julho de 1994) até agosto de 2006. Encontramos evidência
Publicado em: 05/02/2007