Cointegraaao
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1. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF EXCHANGE RATE ON BRAZILIAN EXPORTS OF MEAT, FROM 1989 TO 2009 / AnÃlise Comparativa do Impacto da Taxa de CÃmbio Sobre as ExportaÃÃes Brasileiras de Carnes, Relativas ao PerÃodo de 1989-2009
O objeto dessa dissertaÃÃo à conhecer a influÃncia do cÃmbio sobre as exportaÃÃes brasileiras de carnes bovina, suÃna e de frango e, posteriormente, comparar os resultados encontrados, decorrentes da obtenÃÃo das elasticidades-cÃmbio e elasticidades-renda mundial de curto e longo prazo. Verificar se houve quebra estrutural no perÃodo referente Ã
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/08/2010
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2. TransmissÃo de preÃos no mercado de cana-de-aÃÃcar entre os Estados de SÃo Paulo e Paranà / Price transmission in the sugarcane markets of SÃo Paulo and ParanÃ
Neste trabalho, analisou-se a transmissÃo espacial de preÃos entre os mercados de cana-de-aÃÃcar de SÃo Paulo e ParanÃ, no perÃodo de janeiro de 1995 a fevereiro de 2009. A metodologia de anÃlise foi por meio do mÃtodo Box-Jenkins para modelos Auto Regressivos de MÃdias MÃveis (ARIMA) aplicados a sÃries temporais, teste de raiz unitÃria Dickey-F
Publicado em: 2010
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3. Analysis of the integrated market from the main producers and consumers of coffee / AnÃlise de integraÃÃo de mercado dos principais paÃses produtores e consumidores de cafÃ
This study analyses the space integration among the prices of coffee from the main producing countries (Brazil, Vietnam, Colombia, Mexico and Ethiopia) and consuming ones (United States, German, Japan, Italy and France) of the world. As data were used monthly series of paying prices to producing countries and paying prices from consuming countries in US$ cen
Publicado em: 2009
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4. RelaÃÃes dos preÃos nacionais e internacionais da madeira / Relationship between national and international wood prices
Neste estudo analisa-se o impacto do preÃo da madeira serrada canadense sobre a formaÃÃo do preÃo da madeira serrada nos estados de SÃo Paulo e Parà Avalia-se tambÃm a transmissÃo dos preÃos entre os dois estados brasileiros Os resultados do teste de raiz unitÃria KPSS mostram que todas as sÃries de preÃos sÃo estacionarias de ordem 1 I(1) Os re
Publicado em: 2008
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5. The determinants of sugar and alcohol supply in Paranà State (1981 to 2006): an analysis of cointegration / Determinantes das ofertas de aÃÃcar e de Ãlcool paranaenses (1981 a 2006): uma anÃlise de co-integraÃÃo
The beginning of 90s is marked by a new dynamic of Brazilian sugar cane agribusiness. The disconnection of the State apparatus, which was responsible for the activities management at that time, forced the sector to an adjustment in a free market context that, since then, has been experiencing significant advances, both in internal and external markets. The i
Publicado em: 2008
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6. DeterminaÃÃo da taxa de cÃmbio: aplicaÃÃo do modelo de Cagan para o Brasil
Este trabalho visa testar uma variante do modelo de determinaÃÃo de taxa de cÃmbio monetarista para o Brasil, conforme disposto em Obstfeld e Rogoff (1996). Partiu-se de um modelo simples de demanda por moeda de Cagan e foram aplicadas as hipÃteses de paridade de poder de compra e taxa descoberta de juros. Procedeu-se os testes de cointegraÃÃo de Johan
Publicado em: 2007
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7. Sustainability of the U.S. Federal deficit: an updated analysis
This dissertation aims at checking the solvency of the U.S. public debt, using quarterly data ranging from 1947:1 to 2005:4. The long-term equilibrium between receipts and expenditures was evaluated using the Johansen Cointegration Test, and causality and exogeneity test were done to the two series. The dissertation shows that the debt is solvent; finding th
Publicado em: 2007
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8. Volume de contratos futuros de soja negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). / Volume of soybean futures contract traded at Brazilian Mercantile &Futures Exchange (BM&F).
O mercado futuro à um instrumento de proteÃÃo e administraÃÃo de risco imprescindÃvel, mas ainda pouco explorado na Bolsa de Mercadorias &Futuros (BM&F), no que diz respeito ao contrato futuro de soja. Isso à notado quando se visualiza o volume de contratos negociados, que à uma essencial medida de liquidez do mercado. Assim, vislumbrando um contrato
Publicado em: 2007
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9. AnÃlise de TransmissÃo de PreÃos do Mercado Atacadista de MelÃo do Brasil / Price Transmission Analysis of the Braslian wholesale market of melon
O presente estudo se propÃs a analisar a relaÃÃo entre os mercados atacadistas de melÃo amarelo no Brasil. Para examinar a transmissÃo de preÃos entre estes mercados, foram empregados mÃtodos de sÃries de tempo, teste de raiz unitÃria, teste de cointegraÃÃo de Johansen, o modelo auto-regressivo vetorial (VAR), decomposiÃÃo da variÃncia dos erro
Publicado em: 2006
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10. A solvÃncia intertemporal da dÃvida interna brasileira: 1995-2005
Over the past few decades, concerns over the magnitude and path of Brazilian public debt have raised countless analyses and caused constant monitoring of debt evolution. It is widely known it may have great consequences on the countryÂs growth and vulnerability to shocks as well as on the financing costs imposed to society. This work examines the long-run s
Publicado em: 2006
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11. Impactos da abertura comercial sobre o crescimento da economia de Cabo Verde
O presente trabalho tem por objetivo investigar os efeitos do comÃrcio externo sobre o produto da economia de Cabo Verde para o perÃodo entre 1960-2000. Partindo-se da apresentaÃÃo dos aspectos sÃcio-econÃmicos dessa economia e utilizando os dados coletados pelo Instituto Nacional de EstatÃstica de Cabo verde (INE) e pelo Banco de Cabo Verde (BCV) e d
Publicado em: 2005
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12. Crescimento econÃmico e consumo de energia: uma abordagem economÃtrica com sÃries temporais para a economia brasileira no perÃodo de 1970-2000
Neste trabalho à investigada atravÃs de um modelo economÃtrico a relaÃÃo causal entre crescimento econÃmico e consumo de energia sob a hipÃtese de nÃoestacionariedade das sÃries temporais. A fim de testar a causalidade de Granger na presenÃa de cointegraÃÃo entre as variÃveis foi aplicado o modelo do vetor de correÃÃo de erros. Os resultados e
Publicado em: 2003