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1. Current equilibrium exchange rate: methodology and estimations for Latin American countries
RESUMO Este artigo propõe uma metodologia para a estimação da taxa de câmbio de equilíbrio em conta-corrente - a taxa de câmbio que garante o equilíbrio intertemporal da conta-corrente de um país. Além disso, a metodologia é testada através de técnicas econométricas apropriadas (Modelos VECM) para Argentina, Brasil, Chile e Colômbia, usando dad
Brazilian Journal of Political Economy. Publicado em: 2022
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2. Avaliação empírica do teorema da paridade coberta de juros entre o real brasileiro e o dólar americano (2008-2013)
Resumo: Em contraste com a vasta evidência internacional em favor da validade da Paridade Coberta de Juros (CIP), a escassa literatura nacional encontra dificuldades para confirmar tal condição na economia brasileira.Neste trabalho,a validade da CIP entre o Real brasileiro e o Dólar americano é testada para o período de 2008 a 2013, a partir de dados d
Nova econ.. Publicado em: 2018-04
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3. Are Country and Size Risks Priced in the Brazilian Stock Market?
Abstract When estimating a firm's cost of equity for valuation and other purposes in emerging markets without (or with only partial) capital market integration, many practitioners include a premium for country risk. In principle, the inclusion of such a risk factor would be justified if the particular country of interest was not sufficiently integrated into
BAR, Braz. Adm. Rev.. Publicado em: 20/04/2017
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4. Corporate bonds spread determinants in initial public offering at Brazilian Market / Formação de prêmio de debêntures em ofertas primárias no mercado brasileiro
O objetivo deste trabalho foi melhor entender a formação do prêmio exigido pelos investidores, spread, em ofertas primárias de debêntures no mercado brasileiro. O estudo utilizou uma amostra com 212 emissões de debêntures não-conversíveis indexadas ao DI no período de fevereiro de 2002 até dezembro de 2009. Com base na metodologia de Mellone Jr. e
Publicado em: 2010
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5. Aplicação de modelos gráficos probalísticos computacionais em economia
O objetivo deste trabalho é testar a aplicação de um modelo gráfico probabilístico, denominado genericamente de Redes Bayesianas, para desenvolver modelos computacionais que possam ser utilizados para auxiliar a compreensão de problemas e/ou na previsão de variáveis de natureza econômica. Com este propósito, escolheu-se um problema amplamente abord
Publicado em: 29/06/2009
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6. BÔNUS CORPORATIVOS: UM ESTUDO SOBRE AS VARIÁVEIS QUE AFETAM O RATING DE UMA EMISSÃO / CORPORATE BONDS: A STUDY ABOUT THE VARIABLES THAT AFFECT THE BOND RATING
O mercado de capitais das grandes economias mundiais já incorporou o conceito de rating, ou seja, a classificação de risco de crédito, utilizada amplamente nos Estados Unidos há muitos anos. A existência de agências de rating capazes de fornecer classificações de risco de crédito totalmente independentes é uma condição imprescindível para o des
Publicado em: 2009
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7. Brazilian Hedge Funds Dynamics: econometric Modelling with Time-Varying Parameters / Dinâmica dos Hedge Funds Brasileiros: aplicação de Modelo Econométrico com Parâmetros Variando no Tempo
O objetivo deste trabalho é analisar a modelagem dos retornos dos hedge funds brasileiros, utilizando modelos de regressão com parâmetros invariantes no tempo, de regressão com auto-regressivo defasagens distribuída e com parâmetros variando no tempo. A análise foi realizada com oito hedge funds no período compreendido entre janeiro de 2005 a abril d
Publicado em: 2007
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8. Exchange rate determination: applying economic models to the Brazilian economy / Determinação da taxa de câmbio: uma aplicação de modelos econômicos à economia brasileira
As variáveis econômicas explicam e ajudam a prever a taxa de câmbio? Neste trabalho, utilizando o Método Generalizado de Momentos e dados mensais de março de 1999 a dezembro de 2005, estimam-se os modelos econômicos para determinação da taxa de câmbio: Modelo Monetário de Preços Flexíveis (FPMM) e sua vertente do Asset Model, Modelo Monetário de
Publicado em: 2006
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9. Ingresso de capitais e volatilidade uma análise sobre o risco-país
Este presente trabalho pretende analisar a relação entre os fluxos de capitais, as Agências de Avaliação de Risco e a variação do índice EMBI+ de países emergentes como: México, Argentina, Ásia, Rússia e Brasil. O estudo focará duas periodizações: a primeira se refere aos anos de 1990 a 1998, em que ocorreram as crises cambiais do México, Ás
Publicado em: 2005
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10. Impacts of Computerized Physician Documentation in a Teaching Hospital: Perceptions of Faculty and Resident Physicians
Objective: Computerized physician documentation (CPD) has been implemented throughout the nation's Veterans Affairs Medical Centers (VAMCs) and is likely to increasingly replace handwritten documentation in other institutions. The use of this technology may affect educational and clinical activities, yet little has been reported in this regard. The authors c
American Medical Informatics Association.