Equacao Diferencial Estocastica
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1. Simetrias de Lie estocásticas / Stochastics Lie s symmetries
Nesta tese, estudamos equações diferenciais estocásticas, sob o ponto de vista da teoria das simetrias de Lie. Introduzimos o conceito de simetria de Lie estocástica, que consiste em uma ação que mantém invariante as soluções de uma equação diferencial, onde tal ação é estocástica, isto é, dada por um fluxo estocástico. Nosso principal resul
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/04/2012
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2. Heavy Traffic Approximations for Signaling Networks / Aproximações para Redes Estocásticas Sinalizantes sob Tráfego Pesado
Este trabalho apresenta a caracterização de limites no sentido fraco dos sistemas de filas em redes que podem enviar e receber sinais. Estes sinais podem ser usados, entre outras coisas, para que as filas se auto controlem. Mostra-se que, sob certas condições, o sistema pode ser aproximado por uma equação diferencial estocástica refletida. Os benefíc
Publicado em: 2009
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3. Tratamento numérico para equações diferenciais estocásticas através do método da linearização local
In this work, we study the Local Linearization method for the numerical solutionofStochasticDi?erentialEquations(SDEs). Initially,wepresentdefinitions and preliminaries results that provide the theoretical support for the development of this work, such as: Wiener process, existence and uniqueness theorem of solution for SDEs and the stochastic Ito-Taylor exp
Publicado em: 2007
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4. ESTUDO DE MODELOS DE MISTURA ESTOCÁSTICOS PARA A COMBUSTÃO EM ESCOAMENTOSTURBULENTOS / STUDY OF STOCHASTIC MIXING MODELS FOR COMBUSTION IN TURBULENT FLOWS
O presente trabalho tem como finalidade avaliar os diferentes modelos de mistura para o cálculo da combustão de reagentes pré- misturados utilizando a abordagem de Reator Parcialmente Misturado (PaSR). Os modelos de mistura considerados neste trabalho foram os modelos IEM estendido, Langevin e Langevin estendido. Investiga-se aqui o grau de mistura previs
Publicado em: 2007
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5. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS CONVERSÍVEIS COM OPÇÕES DE COMPRA E VENDA IMPLÍCITAS EM CONTRATO / EVALUATING CONVERTIBLE, CALLABLE AND REDEEMABLE BONDS
Em artigo publicado em 1986 no Journal of Finance, LYON Taming [35], John McConnell e Eduardo Schwartz desenvolveram um modelo para apreçamento do Liquid Yield Option Notes (LYON), um título que não contempla o pagamento de cupom, em que o investidor possui opção de venda e o direito de convertê-lo em um determinado número de ações do emissor que, p
Publicado em: 2006