Favar
Mostrando 1-12 de 12 artigos, teses e dissertações.
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1. Monetary policy and the cross-section of stock returns: a FAVAR approach
We use a factor-augmented vector autoregression (FAVAR) to estimate the impact of monetary policy shocks on the cross-section of stock returns. Our FAVAR combines unobserved factors extracted from a large set of nancial and macroeconomic indicators with the Federal Funds rate. We nd that monetary policy shocks have heterogeneous e ects on the crosssection
Publicado em: 28/05/2012
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2. A Zona do Euro e a Teoria de Áreas Monetárias Ótimas: uma análise utilizando um Vetor Autorregressivo Aumentado por Fatores Dinâmicos (FAVAR)
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ. Publicado em: 2013
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3. Monetary policy and the cross-section of stock returns: a FAVAR approach
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital). Publicado em: 2012
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4. Assimetrias nas respostas dos estados brasileiros aos choques na política monetária e no câmbio: uma análise utilizando um modelo FAVAR
Resumo Este artigo analisa se os estados brasileiros constituem uma Área Monetária Ótima ao examinar a existência de assimetrias nas respostas estaduais aos choques na política monetária e no câmbio, além de comparar a resposta estadual aos choques comuns e idiossincráticos. Para tanto, utiliza-se a metodologia inicialmente desenvolvida por Lima et
Nova econ.. Publicado em: 2020-01
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5. Efeitos de política fiscal nos EUA em um modelo FAVAR
O objetivo desse artigo é analisar o impacto da política fiscal sobre diversas variáveis macroeconômicas dos EUA. A metodologia do trabalho empírico baseia-se em um modelo VAR estrutural que incorpora fatores latentes (FAVAR) e para o qual desenvolve-se um esquema de identificação específico. Visto que os fatores são estimados por principal componen
Publicado em: 07/07/2011
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6. Previsão da estrutura a termo brasileira utilizando de fatores macroeconômicos
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital). Publicado em: 2013
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7. Previsão da inadimplência bancária no Brasil através dos métodos FAVAR e FAVECM
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital). Publicado em: 2013
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8. Prevendo a taxa de juros no Brasil : uma abordagem combinada entre o modelo de correção de erros e o modelo de fatores
O objetivo do presente trabalho é verificar se o modelo que combina correção de erros e fatores extraídos de grandes conjuntos de dados macroeconômicos produz previsões mais precisas das taxas de juros do Brasil em relação aos modelos VAR, VECM e FAVAR. Para realizar esta análise, foi utilizado o modelo sugerido por Banerjee e Marcellino (2009), o F
Publicado em: 14/08/2012
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9. Prevendo a taxa de juros no Brasil: uma abordagem combinada entre o modelo de correção de erros e o modelo de fatores
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital). Publicado em: 2012
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10. Essays on the credit channel of monetary policy: a case study for Brazil
O estouro da crise do subprime em 2008 nos EUA e da crise soberana europeia em 2010 renovou o interesse acadêmico no papel desempenhado pela atividade creditícia nos ciclos econômicos. O propósito desse trabalho é apresentar evidências empíricas acerca do canal do crédito da política monetária para o caso brasileiro, usando técnicas econométricas
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital). Publicado em: 2014
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11. HETEROGENEIDADE NA RESPOSTA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS À POLÍTICA MONETÁRIA: EVIDÊNCIA COM BASE EM UM FAVAR
Neste trabalho estudamos o canal de crédito de política monetária, em particular o lending channel, por meio da análise da resposta em nível desagregado de bancos comerciais a inovações de política monetária no Brasil. Os efeitos de um choque monetário são estimados em um factor augmented VAR considerando um amplo conjunto de informação. Posteri
Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell). Publicado em: 2014
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12. THREE ESSAYS IN MACROECONOMICS
Esta tese é composta por três artigos independentes relacionados a macroeconomia. No primeiro artigo, nós aumentamos um modelo dinâmico de equilíbrio geral relativamente padrão com fricções financeiras, a fim de quantificar os efeitos macroeconômicos da expansão de credito observado no Brasil. No modelo, um estilizado setor bancário intermedia cre
Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell). Publicado em: 2014
