Ivbx 2
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1. Modelagem da volatilidade apresentada pelos índices IVBX-2 e SMLL em 2008 usando modelos da família ARCH
As séries financeiras são fortemente caracterizadas pela sua volatilidade, alternando períodos de alta e baixa volatilidade, ou seja, a variância dessas séries não é constante, variam com o tempo. Dessa forma, as séries financeiras podem apresentar heterocedastidade condicional. O trabalho analisa o comportamento das séries dos retornos dos índices
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2012-08