1. Julgamento e decisão: limites para a racionalidade do consumidor / Judgment and decision: boundaries of consumer`s rationality

O comportamento do consumidor é uma área de conhecimento que recebe contribuições de diversas ciências, como a economia e a psicologia, entre outras. Julgamento e decisão, no contexto de comportamento do consumidor, é uma disciplina que se interessa pela forma como o consumidor processa informações e realiza julgamentos que resultam em escolhas. Est

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/10/2012

2. On the contamination of confidence

Contaminação da confiança é um caso especial de incerteza Knightiana ou ambiguidade na qual o tomador de decisões está diante de não apenas uma única distribuição de probabilidades, mas sim de um conjunto de distribuições de probabilidades. A primeira parte desta tese tem o propósito de fornecer uma caracterização da contaminação da confian�

Publicado em: 30/11/2009

3. Modelo de razão de hedge ótima e percepção subjetiva de risco nos mercados futuros / Optimal hedge ratio model and subjective risk perception in the futures markets

O objetivo deste trabalho foi investigar motivos pelos quais os produtores brasileiros de boi gordo e milho fazem relativamente pouco uso dos mercados futuros como ferramenta de gerenciamento de risco de preços. Duas abordagens diferentes foram apresentadas na pesquisa. Para o mercado de boi gordo, onde a presença de hedgers parece ser maior, um modelo de

Publicado em: 2009

4. Preferências assimétricas em decisões de investimento no Brasil

O principal objetivo deste trabalho é analisar se o uso de preferências que incorporem assimetria na reação do investidor frente a ganhos e perdas permite gerar resultados mais coerentes com o comportamento real de investidores brasileiros na seleção de portfólios ótimos de investimento. Uma das formas de tratar o comportamento assimétrico se dá at

Publicado em: 20/02/2008

5. PERFORMANCE OPTIMIZATION OF A REAL ASSETS AND OPTIONS PORTFOLIO USING THE OMEGA MEASURE / OTIMIZAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM PORTFÓLIO DE ATIVOS E OPÇÕES REAIS UTILIZANDO A MEDIDA OMEGA

A presente tese tem como objetivo estabelecer uma metodologia que permita efetuar uma composição otimizada de uma carteira de ativos reais, determinando os que serão selecionados na carteira, de tal forma que atendam a um conjunto de restrições características da carteira sob análise, e levando em conta a possibilidade de exercer opções reais. Esta

Publicado em: 2008

6. CERTAINTY EQUIVALENT AND RISK MEASURES IN ELECTRICAL ENERGY TRADE DECISIONS / EQUIVALENTE CERTO E MEDIDAS DE RISCO EM DECISÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Em problemas de decisão sob incerteza que dependam da preferência entre fluxos multi-período, como é o caso dos problemas de comercialização de contratos de energia elétrica no Brasil, o agente deve saber expressar sua preferência por diferentes distribuições em cada período e, além disso, deve também especificar uma preferência entre períodos

Publicado em: 2008

7. Analysis of static hedging strategies applied to agricultural commodities. / Análise de estratégias de hedging estáticas aplicadas a commodities agrícolas.

Dentre as diversas ferramentas disponíveis para gestão de risco no mercado financeiro, este trabalho analisa estratégias de hedging para commodities agrícolas, utilizando o mercado futuro. Isto posto, efetua-se uma revisão das diferentes estratégias apresentadas pela literatura e analisa-se sua aplicação para o mercado brasileiro. Ao construir uma es

Publicado em: 2008

8. Saving-capm: uma proposta de solução para o equity premium puzzle do consumption-capm

Em 1985, Mehra e Prescott levantaram uma questão que até hoje não foi respondida de forma satisfatória: o prêmio de risco das ações americanas é muito maior do que poderia ser explicado pelo “paradigma neoclássico de finanças econômicas” (financial economics) representado pelo modelo C-CAPM. E, a partir de então, este problema não resolvido

Publicado em: 08/08/2006