Mispricing
Mostrando 1-5 de 5 artigos, teses e dissertações.
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1. Turnover da carteira e o desempenho de fundos de investimentos em ações no Brasil
RESUMO O objetivo deste trabalho foi analisar as relações entre turnover da carteira e desempenho de fundos de investimentos em ações no Brasil. Apesar dos poucos estudos publicados sobre o assunto, os estudos brasileiros até então identificados que trabalharam sobre a questão das alterações na carteira se limitaram a uma amostra muito restrita de d
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-08
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2. Portfolio turnover and performance of equity investment funds in Brazil
RESUMO O objetivo deste trabalho foi analisar as relações entre turnover da carteira e desempenho de fundos de investimentos em ações no Brasil. Apesar dos poucos estudos publicados sobre o assunto, os estudos brasileiros até então identificados que trabalharam sobre a questão das alterações na carteira se limitaram a uma amostra muito restrita de d
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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3. Analysis of Risk and Mispricing Hypotheses of Accruals: Evidence from Brazil
Resumo Objetivo Analisar como a precificação dos accruals se configura no mercado brasileiro, isto é, se representa um mispricing de mercado ou fator de risco precificável. Metodologia: Utilizou-se de uma amostra de empresas não financeiras listadas na B3. Para o alcance do objetivo, fez-se uso da metodologia de carteiras, modelos de precificação de
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2019-01
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4. Mispricing e arbitragem no mercado futuro de IBOVESPA : um estudo empírico
Este estudo investiga a eficiência de precificação do Ibovespa à vista e futuro. Usando o modelo de custo de carregamento, compara-se o futuro observado com o justo no período de 04/01/2010 a 18/08/2010. Em um mercado eficiente, esses dois preços não podem divergir, pois eventuais diferenças geram oportunidades de arbitragem. O propósito desta disse
Publicado em: 02/02/2011
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5. AGRICULTURAL FUTURES MARKETS IN BRAZIL: ANALYSIS OF THE CONTRACTS AND OF THE FUTURES PRICING / MERCADOS FUTUROS AGROPECUÁRIOS NO BRASIL: ANÁLISE DOS CONTRATOS E DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS FUTUROS
Esta dissertação documenta o volume negociado dos contratos futuros sobre nove commodities agropecuárias negociadas na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), entre dezembro de 1999 e dezembro de 2003. A análise identifica as commodities mais negociadas e, a partir daí, estuda a formação dos preços futuros do boi gordo e do milho. O trabalho mostra co
Publicado em: 2008