Modelo Nelson Siegel Dinamicos
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1. Estrutura a termo da taxa de juros no Brasil e previsibilidade de ciclos econômicos
O objetivo deste trabalho é caracterizar a Curva de Juros Mensal para o Brasil através de três fatores, comparando dois tipos de métodos de estimação: Através da Representação em Espaço de Estado é possível estimá-lo por dois Métodos: Filtro de Kalman e Mínimos Quadrados em Dois Passos. Os fatores têm sua dinâmica representada por um Modelo
Publicado em: 15/03/2010