Modelos Auto Regressivos
Mostrando 1-12 de 56 artigos, teses e dissertações.
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1. Tendência de abortos espontâneos e induzidos na região semiárida do Nordeste do Brasil: uma série transversal
Resumo Objetivos: este estudo objetiva estimar as taxas, fatores associados e tendência das taxas de aborto no Nordeste do Brasil. Métodos: série de estudos transversais realizada no Ceará, um dos estados mais pobres do país. Uma amostra de cerca de 27000 mulheres em idade reprodutiva foi utilizada. A ocorrência de aborto foi aferida através de info
Rev. Bras. Saude Mater. Infant.. Publicado em: 2018-03
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2. Brazil and renewable energy: a study on the negotiation of environmental goods / O Brasil e as energias renováveis: um estudo sobre as negociações de bens ambientais
A necessidade de mitigação dos danos ambientais e preservação do meio ambiente fez com que os países repensassem suas formas de produção e consumo, despontando, dentre outras, a preocupação de estimular a produção e o uso de bens ambientais em detrimento aos convencionais. Diante disso, questões sobre a definição e classificação de bens ambie
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/09/2012
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3. Previsão de Vazões Naturais Diárias Afluentes ao Reservatório da UHE Tucuruí Utilizando a Técnica de Redes Neurais Artificiais / Daily natural incoming flow to the reservoir Tucuruí using the technique of artificial neural networks
A previsão de vazões naturais aos reservatórios das usinas hidrelétricas é insumo fundamental para o planejamento e operação do SIN. Diversos modelos são utilizados na determinação dessas previsões, entre os quais podem ser citados os modelos físicos, os estatísticos e aqueles baseados na técnica de Redes Neurais Artificiais. Atualmente, o ONS
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/09/2012
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4. MODELANDO EXPECTATIVAS PARA TÃTULOS PÃBLICOS NACIONAIS: UMA APLICAÃÃO COM MODELOS VAR / MODELING EXPECTATIONS FOR NATIONAL PUBLIC SECURITIES: AN APPLICATION TO MODELS VAR
Considering the timing with which the market and the economic and financial analysts require information about the evolution of the assets, this work provides subsidies to apply time series models to anticipate the return of Brazilian government bonds. Vector auto-regressive models are developed and estimated for the main assets in government securities mark
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/02/2012
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5. Aplicação da análise espacial na avaliação de experimentos de seleção de clones de laranjeira Pêra
Em experimentos de competição de cultivares de citros, geralmente são utilizados muitos tratamentos, o que requer o emprego de grandes blocos e parcelas com poucas plantas. Tem sido debatido que, nessas condições, pode ocorrer a correlação entre parcelas vizinhas, violando assim a pressuposição de erros independentes da análise de variância. O pre
Cienc. Rural. Publicado em: 13/11/2012
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6. Estratégias de identificação paramétrica aplicadas à modelagem dinâmica de um servidor web Apache
Este artigo apresenta um estudo experimental de técnicas de identificação paramétrica aplicadas à modelagem dinâmica de um servidor web Apache. Foi desenvolvido um arranjo experimental para simular variações de carga no servidor. O arranjo é composto por dois computadores PC, sendo um deles utilizado para executar o servidor Apache e o outro utiliza
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Publicado em: 2012-02
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7. Modelo teÃrico de Renà KaÃs na contextualizaÃÃo dos sintomas depressivos na latÃncia / Theoretical model of Renà KaÃs in depressive symptoms in the context of latency
O objetivo deste trabalho foi: contextualizar o modelo teÃrico de Renà KaÃs como mÃtodo prospectivo dos sintomas depressivos no perÃodo da latÃncia (6 a 12 anos). Para isto, foi montado um grupo de pesquisa com cinco crianÃas, dois meninos e duas meninas, com score para sintomatologia depressiva, cuja psicoterapia de grupo de abordagem psicanalÃtica
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/12/2011
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8. Flexibilização do regime de metas inflacionárias por regras de política monetária
O objetivo é obter e sugerir a inclusão de um indicador financeiro na regra de política monetária que capte as oscilações no mercado de capitais, promovendo, assim, a flexibilização do regime de metas inflacionárias de forma a preservar a sua eficácia e transparência. Argumenta-se que em períodos de grande volatilidade, seja conveniente a atuaç�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 21/09/2011
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9. A HIERARCHICAL FACTOR MODEL FOR THE JOINT PREDICTION OF CORPORATE BOND YIELDS / MODELO HIERÁRQUICO DE FATORES PARA A PREVISÃO CONJUNTA DAS ESTRUTURAS A TERMO DAS TAXAS DE JUROS DE CORPORATE BONDS
O objetivo deste trabalho é a construção de um modelo integrado para previsão da estrutura a termo da taxa de juros, referentes a títulos corporativos americanos para diferentes níveis de risco. A metodologia é baseada no modelo de Nelson e Siegel (1987), com extensões propostas por Diebold e Li (2006) e Diebold, Li e Yue (2008). Modelamos a estrutur
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/09/2011
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10. PREVENDO O CRESCIMENTO DA PRODUÃÃO INDUSTRIAL: UMA ANÃLISE A PARTIR DA DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO CEARÃ / PREDICTING THE GROWTH OF INDUSTRIAL PRODUCTION: AN ANALYSIS FROM THE DEMAND FOR ELECTRIC ENERGY IN THE STATE OF CEARA
A tempestividade com a qual os agentes econÃmicos tomam suas decisÃes estimula o desenvolvimento de ferramentas que permitam antecipar as mudanÃas nos agregados econÃmicos. Deste modo, o estudo realiza uma anÃlise e previsÃo da produÃÃo industrial cearense a partir do consumo de energia elÃtrica mensurado pela COELCE. Modelos Vetoriais Auto-regressi
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/02/2011
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11. Avaliando o Forecast Content dos Modelos Auto-regressivos Para arrecadaÃÃo de ICMS do Setor ElÃtrico do Estado do Cearà / Evaluating the Forecast Content of autoregressive models for collection of ICMS Power Sector in CearÃ
Neste ensaio investiga-se a perda de conteÃdo dos modelos de previsÃo autoregressivos, na medida em que se alarga o horizonte temporal no qual a variÃvel à estimada. O conteÃdo à medido pela reduÃÃo relativa do erro quadrado mÃdio que o modelo proporciona em comparaÃÃo ao processo simplificado de utilizar a mÃdia incondicional da sÃrie temporal.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/02/2011
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12. Por que os estados brasileiros têm reações assimétricas a choques na política monetária?
A primeira parte deste artigo examina se a política monetária apresenta impactos diferenciados sobre diferentes estados brasileiros. Uma análise das funções de resposta a impulso, extraídas de modelos vetoriais auto-regressivos estruturais (SVAR) estimados para diversos estados brasileiros, aponta para assimetrias nas respostas dos produtos estaduais a
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2011-12