Modelos Econometricos
Mostrando 1-12 de 292 artigos, teses e dissertações.
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1. Previsão de preços de ativos usando restrições do modelo de valor presente
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital). Publicado em: 2012
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2. Abertura comercial e disparidade de renda entre países: uma análise empírica
pt
Publicado em: 25/01/2000
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3. Previsão da inadimplência bancária no Brasil através dos métodos FAVAR e FAVECM
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital). Publicado em: 2013
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4. Aspectos do mercado eleitoral brasileiro: análise econométrica do impacto dos gastos de campanha nas eleições para a Câmara e o Senado de 2002
Publicado em: 22/06/2007
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5. Fatores determinantes do preço de imóveis
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital). Publicado em: 2013
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6. Desenvolvimento de metodologia para previsão de ocupação hospitalar a partir de métodos econométricos
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da FEI. Publicado em: 2013
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7. Ensaios sobre ciclos de negócios
O objetivo central desse artigo é o de propor e avaliar modelos econométricos de previsão para o PIB industrial brasileiro. Para tanto, foram utilizados diversos modelos de previsão como também combinações de modelos. Foi realizada uma analise criteriosa das séries a serem utilizadas na previsão. Nós concluímos que a utilização de vetores de coi
Publicado em: 06/03/2009
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8. Fatores determinantes dos preços dos alimentos - o impacto dos biocombustíveis / Food price determining factors - the impact of biofuels
Esse estudo inédito aborda os eventuais impactos dos biocombustíveis na cadeia alimentar e inclui modelos econométricos para testar a contribuição de cada fator na explicação da alta dos preços dos alimentos.
FGV Projetos. Publicado em: 201008
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9. Efeito da especificação do modelo na valoração dos atributos de viagem: estudo de caso dos serviços alimentadores de viagens rurais até pontos de ônibus
Nos estudos que tratam da disposição a pagar ("WTP - willingness-to-pay"), os dados de preferência declarada são analisados por meio do desenvolvimento de modelos econométricos. Todavia, a variação do WTP em diferentes especificações não tem sido estudada adequadamente. Uma comparação entre modelos econométricos, no contexto de valor da WTP, é
J. Transp. Lit.. Publicado em: 2013-04
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10. Como investidores de alta renda alocam sua riqueza no Brasil? Uma análise empírica com dados de fundos de investimento
A teoria tradicional de Tobin (1958) sugere que todos os investidores possuem o mesmo portfólio de ativos arriscados, chamado de portfólio de mercado. A proporção entre esse ativo arriscado e o livre de risco dentro de cada portfólio dependeria apenas do grau de aversão a risco de cada agente. No entanto, as imperfeições existentes no mercado de capi
Publicado em: 22/12/2009
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11. A previsão da demanda automotiva brasileira de longo prazo baseada em modelos econométricos univariados
A previsão de demanda é uma atividade relevante pois influencia na tomada de decisão das organizações públicas e privadas. Este trabalho procura identificar modelos econométricos que apresentem bom poder preditivo para a demanda automotiva brasileira num horizonte de longo prazo, cinco anos, através do uso das séries de vendas mensais de automóveis
Publicado em: 18/08/2011
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12. Pride & Prejudice - contribuição de variáveis políticas na determinação dos ratings soberanos
Publicado em: 25/06/2007