Paridade Do Poder De Compra Da Moeda
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1. Paridade de poder de compra no Brasil: uma análise econométrica com quebra estrutural
O objetivo central deste artigo é testar a paridade de poder de compra em sua forma absoluta para o caso do Brasil, através de procedimentos econométricos que contempla a possibilidade de existência de quebras estruturais nas séries temporais estudadas. Mesmo controlando todos os testes para a presença de quebras estruturais, os modelos econométricos
Publicado em: 08/07/2010
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2. Taxa de câmbio e paridade de poder de compra no Brasil: análise econométrica com quebra estrutural
O objetivo central deste artigo é testar a paridade de poder de compra em sua forma absoluta para o caso do Brasil, por meio de procedimentos econométricos que contemplama possibilidade de existência de quebras estruturais nas séries temporais estudadas. Mesmo controlando todos os testes para a presença de quebras estruturais, incluindo análise de coin
Economia Aplicada. Publicado em: 2010-03
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3. Evidências empíricas da teoria da paridade do poder de compra para o caso brasileiro nos anos 2000
Muito reconhecida no âmbito teórico, a teoria da Paridade do Poder de Compra (PPC) postula e existência de uma relação entre câmbio, preços nacionais e preços estrangeiros, de tal forma que os níveis de preços sejam iguais em diferentes países quando expressos em mesma moeda. Na sua versão relativa, a teoria admite a existência de diferenças es
Publicado em: 2010
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4. Testando a Teoria da Paridade do Poder de Compra Generalizada no continente latino-americano
O trabalho desenvolvido tem como objetivo principal testar a teoria da Paridade do Poder de Compra Generalizada (PPCG) para um conjunto de países latino-americanos. O teste consiste em verificar se existe ao menos um vetor de cointegração entre as taxas de câmbio real de um conjunto de países. Os testes de raiz unitária ADF, Phillips-Perron e ADF-GLS f
Publicado em: 2007
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5. DeterminaÃÃo da taxa de cÃmbio: aplicaÃÃo do modelo de Cagan para o Brasil
Este trabalho visa testar uma variante do modelo de determinaÃÃo de taxa de cÃmbio monetarista para o Brasil, conforme disposto em Obstfeld e Rogoff (1996). Partiu-se de um modelo simples de demanda por moeda de Cagan e foram aplicadas as hipÃteses de paridade de poder de compra e taxa descoberta de juros. Procedeu-se os testes de cointegraÃÃo de Johan
Publicado em: 2007
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6. Impacto da Redução do Custo Brasil sobre a Defasagem Cambial / The Impact of the Reduction of the Brazilian Sovereign Cost on the Foreign Exchange Gap
The aim of this paper is to evaluate the impact of a Brazil cost reduction on exchange rate desequilibrium. Brazil cost here is intended to be any kind of productive inefficiency. Our main finding is that in general equilibrium it is not necessary true that a cost reduction implies exchange rate delay reduction. Productive gains in tradeable goods reduce e
Publicado em: 24/11/2005