Preco Commodities
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1. Análise do impacto dos preços das commodities sobre a inflação no Brasil
A literatura mostra que os países cujas economias dependem das exportações de commodities possuem um menor repasse de uma alta do preço das commodities sobre a inflação. Este menor repasse aos preços ocorre uma vez que o aumento do preço das commodities gera uma apreciação do câmbio local, que por consequência, alivia o efeito sobre a inflação.
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital). Publicado em: 2014
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2. THE EFFECT OF COMMODITY PRICES ON THE REAL EXCHANGE RATE FOR COMMODITY EXPORTERS: AN EMPIRICAL ANALYSIS / O EFEITO DE PREÇOS DE COMMODITIES SOBRE A TAXA DE CÂMBIO REAL PARA PAÍSES EXPORTADORES DE COMMODITIES: UMA ANÁLISE EMPÍRICA
A presente dissertação busca estudar empiricamente a relação entre preço de commodities e taxa de câmbio real para países que possuem alta participação destes produtos em sua pauta de exportação. De fato, os países que estamos estudando (Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Brasil) possuem tais características e, desta forma, preços de commodi
Publicado em: 2008
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3. Choques no preço das commodities minerais e dinâmica macroeconômica – uma avaliação empírica com dados de países em painel
Neste artigo é desenvolvido um modelo de equilíbrio das firmas a dois setores, mineral e não mineral, que possibilita a construção da trajetória da produtividade total dos fatores setorial. A partir dessa modelagem, o estudo tem dois objetivos: Primeiro, testar a influência da dotação de recursos minerais no desempenho macroeconômico dos países, v
Publicado em: 18/11/2008
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4. PREVISÃO DO PREÇO E DA VOLATILIDADE DE COMMODITIES AGRÍCOLAS, POR MEIO DE MODELOS ARFIMA-GARCH / FORECAST OF THE PRICE AND VOLATILITY OF AGRICULTURAL COMMODITIES BY MEANS ARFIMA-GARCH MODELS
Esta pesquisa tem como objetivo analisar e prever os preços e a volatilidade das duas principais commodities agrícolas negociadas no mercado gaúcho, por meio de modelos ARFIMA-GARCH. Tais modelos são heteroscedásticos condicionais para a volatilidade, com modelagem de integração fracionária para a média condicional. As commodities em estudo são a s
Publicado em: 2008
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5. Cycles and forecasting cyclical price of commodities: a model of leading indicator for commodity sugar / Ciclos e previsão cíclica dos preços das commodities: um modelo de indicador antecedente para a commodity açúcar
Na trajetória da economia mundial, destaca-se a importância do agronegócio, que exerce um papel essencial no desenvolvimento econômico e social dos países, devido principalmente à sua capacidade de geração de renda e empregos. Entretanto, o agronegócio possui um obstáculo para a sua sustentabilidade, que é sua natureza cíclica, sofrendo influênc
Publicado em: 2009
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6. UM ESTUDO PRELIMINAR DAS INFLUÊNCIAS DO MERCADO DE COMMODITIES NA VARIAÇÃO DO CUSTO DA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR: ANÁLISE DE RISCO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
A Segurança Alimentar e Nutricional do trabalhador brasileiro é uma das formas de garantia de saúde e conseqüente aumento de produtividade refletido pelo compromisso do PAT Programa de Alimentação do Trabalhador que completou 30 anos em 2006. O objetivo do estudo é relacionar a variação de preços das commodities de alimentos presentes na refeição
Publicado em: 2007
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7. O mercado futuro de suco de laranja concentrado e congelado : um enfoque analítico
O presente estudo teve como objetivo analisar porque as indústrias processadoras de suco concentrado e congelado de laranja não estão negociando na New York Board of Trade, considerando que o risco de preços é alto neste setor, e preferindo utilizar o preço de Rotterdam como base para as suas negociações. Os mercados derivativos de commodities agríc
Publicado em: 2007
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8. Um estudo do processo estocástico de preços de commodities e seus determinantes
São dois os objetivos deste trabalho. O primeiro é apresentar o resultado da aplicação de dois modelo de preços de commodities (Reversão à média e Short-Term Variations / Long-Term Dynamics) a série de preços de três metais industriais: cobre, alumínio e níquel. Dentre os resultados obtidos no modelo Short-Term Variations / Long-Term Dynamics, o
Publicado em: 23/05/2008
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9. Análise dos impactos dos especuladores nos retornos dos preços futuros das principais commodities agrícolas exportadas pelo Brasil
Nos últimos anos, a participação dos especuladores (hedge funds, fundos indexados a commodities e outros agentes financeiros) no mercado de derivativos de commodities aumentou. Este trabalho avalia se a posição destes não-hedgers apresenta uma relação de precedência temporal (no sentido de Granger-causa) com os retornos dos preços futuros das princ
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital). Publicado em: 2014
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10. Mudanças no uso da terra depois do período de aumento de preço das commodities no Rio Grande do Sul, Brasil
RESUMO: No final do século XX e início do século XXI, os sistemas agrícolas incorporaram definitivamente uma nova missão: gerar energia para uma população mundial que continua a crescer e que demanda por seu modo de vida, não só alimentos, mas também, cada vez mais energia, principalmente, energia com baixo impacto ambiental. A soja permaneceu a pr
Cienc. Rural. Publicado em: 16/02/2017
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11. Modelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commodities
Um dos desafios diários enfrentados nas diferentes empresas é avaliar com razoável precisão a dinâmica dos preços de seus ativos e passivos. Em muitos casos esses preços estão atrelados ao preço de commodities, devido a sua presença tanto como insumos produtivos quanto em derivativos financeiros. Nesse contexto o presente trabalho se propõe a aval
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital). Publicado em: 2014
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12. Modelo de Fatores para Commodities e Cenários de Preços no Curto Prazo: o caso da soja
Resumo Este artigo analisa os cenários futuros de curto prazo para o preço da soja à vista. A abordagem é feita modelando os fatores não observáveis por processos estocásticos e inova ao incluir o componente sazonal. As variáveis de observação são os preços futuros (estrutura a termo de contratos futuros). Procede-se à estimação do modelo pelo
Estud. Econ.. Publicado em: 2020-03