Processos Estocasticos
Mostrando 1-12 de 181 artigos, teses e dissertações.
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1. Modelo de Fatores para Commodities e Cenários de Preços no Curto Prazo: o caso da soja
Resumo Este artigo analisa os cenários futuros de curto prazo para o preço da soja à vista. A abordagem é feita modelando os fatores não observáveis por processos estocásticos e inova ao incluir o componente sazonal. As variáveis de observação são os preços futuros (estrutura a termo de contratos futuros). Procede-se à estimação do modelo pelo
Estud. Econ.. Publicado em: 2020-03
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2. Effects of primary productivity on beta diversity of ecological communities
Resumo Objetivo Diversos fatores ecológicos afetam previsivelmente a diversidade beta - a dissimilaridade das comunidades entre locais ou através do tempo. Considerando o efeito da produtividade primária, existem divergências na literatura a respeito do tipo de relação que seria encontrada (positiva, negativa ou em formato de domo). Isto é relevante
Acta Limnol. Bras.. Publicado em: 21/10/2019
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3. Recent movement of oil prices and future scenarios
Resumo Os movimentos recentes dos preços do petróleo trouxeram várias especulações sobre as previsões futuras. Este é um fato normal pois o petróleo é a fonte de energia mais relevante no mundo e teve uma enorme queda em seus preços após 2014. Este artigo examina as probabilidades de cenários para o preço à vista. Os preços foram modelados por
Nova econ.. Publicado em: 09/05/2019
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4. Custo de Bem-Estar da Incerteza Macroeconômica na América Latina
Uma vez que os consumidores são avessos ao risco, mudanças inesperadas na trajetória do consumo geram perdas de bem-estar, o que torna relevante o cálculo dos custos associados à incerteza macroeconômica para quaisquer países. No entanto, há na literatura um foco em países desenvolvidos, a despeito de os países em desenvolvimento apresentarem maior
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2017-06
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5. O demônio de Maxwell e os motores moleculares
O transporte ativo nas células é efetuado por certas proteínas, ou motores moleculares como são conhecidas na literatura, capazes de realizar trabalho mecânico em um meio onde predominam forças viscosas. Os mecanismos físicos que regem o movimento dos motores moleculares se inserem no contexto dos processos estocásticos. O modelo padrão introduzido
Rev. Bras. Ensino Fís.. Publicado em: 2014-09
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6. Estrutura da comunidade de amebas testáceas em diferentes hábitats em uma planície de inundação neotropical
Este estudo avaliou as diferenças na composição, abundância e morfologia das amebas testáceas entre diferentes hábitats de um mesmo ambiente aquático (plâncton, macrófitas aquáticas e sedimento) da planície de inundação do alto rio Paraná. As amostras foram coletadas mensalmente no período de abril de 2007 a março de 2008. A estrutura da comu
Braz. J. Biol.. Publicado em: 2014-02
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7. Avaliação de opções de swing em contratos de gás natural usando um modelo de dois fatores
No mercado de gás natural (GN), muitos contratos incorporam flexibilidades no volume, conhecidas como opções de swing, as quais concedem ao titular a opção de exercer o direito de receber volumes maiores ou menores, de acordo com o mercado. Neste artigo, o preço do GN é a principal fonte de incerteza e foi modelado com um processo estocástico seguind
Prod.. Publicado em: 15/10/2013
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8. Proposta de análise de desempenho de algoritmos para otimização de redes de filas M/G/c/K baseada em DOE
Neste artigo são apresentados resultados da análise empírica de um algoritmo proposto na literatura para alocação de áreas de espera em redes de filas finitas, abertas e acíclicas, com serviços gerais e servidores múltiplos. Dos resultados computacionais é concluído que o tempo de processamento do algoritmo depende do número de servidores da rede
Prod.. Publicado em: 05/07/2013
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9. Processos de Markov via o adjunto formal dos operadores de Feller
Este trabalho tem como objetivo principal o estudo de propriedades espectrais de uma classe de operadores de segunda ordem, os adjuntos formais dos operadores diferenciais generalizados de Feller. Em particular, deduzir que estes operadores são geradores de semigrupos de contração fortemente contínuos e, consequentemente, caracterizando uma correspondent
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 16/08/2012
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10. TIMING EVALUATION FOR IPOS: A REAL OPTIONS APPROACH WITH SIMULATION / AVALIAÇÃO DO TIMING DA ABERTURA DE CAPITAL: UMA ABORDAGEM PELA TEORIA DE OPÇÕES REAIS E SIMULAÇÃO
O objetivo deste trabalho é determinar o melhor timing para a abertura de capital de empresas fechadas. Empresas fechadas detêm a opção de abertura de capital por tempo indeterminado deixando a decisão nas mãos do empreendedor ou do corpo administrativo. A aplicação da teoria de opções reais neste contexto tem como objetivo valorar a flexibilidade
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/08/2012
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11. VALUATION OF NATURAL GAS CONTRACTS WITH SWING OPTIONS USING TWO-FACTOR MODEL / AVALIAÇÃO DE OPÇÕES DE SWING EM CONTRATOS DE GÁS NATURAL USANDO O MODELO DE DOIS FATORES
No mercado de gás natural (GN), muitos contratos incorporam flexibilidades no volume a ser entregue, conhecidas como opções de swing. Sujeitos a restrições, esses contratos concedem ao titular a opção de exercer o direito de receber volumes maiores ou menores de GN contratado, de acordo com as oscilações dos preços de mercado, dos indicadores econ�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/07/2012
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12. Modelagem e avaliação comparativa dos métodos Luus-Jaakola e R2W aplicados na estimativa de parâmetros cinéticos de adsorção / Modeling and comparative evaluation of Luus-Jaakola and R2W methods applied in estimating kinetic parameters of adsorption
As técnicas inversas têm sido usadas na determinação de parâmetros importantes envolvidos na concepção e desempenho de muitos processos industriais. A aplicação de métodos estocásticos tem aumentado nos últimos anos, demonstrando seu potencial no estudo e análise dos diferentes sistemas em aplicações de engenharia. As rotinas estocásticas sã
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 18/06/2012