1. Fundamentação e aplicação de processos estocásticos

Repositório Institucional da UFABC. Publicado em: 2013

2. Estimação em classes de processos estocásticos com decaimento hiperbólico da função de autocorrelação

Neste trabalho analisamos processos estocásticos com decaimento polinomial (também chamado hiperbólico) da função de autocorrelação. Nosso estudo tem enfoque nas classes dos Processos ARFIMA e dos Processos obtidos à partir de iterações da transformação de Manneville-Pomeau. Os objetivos principais são comparar diversos métodos de estimação p

Publicado em: 2007

3. Processos estocásticos e difusão anômala em sistemas complexos

Repositório Institucional da Universidade Estadual de Maringá (RI-UEM). Publicado em: 2013

4. Processos estocásticos de reação e difusão na rede e cadeias quânticas

Neste trabalho investigamos alguns processos estocásticos de reação e difusão na rede. Em particular, determinamos as classes de universalidade de comportamento Crıtico de um processo de crescimento de superfıcies fora do equilıbrio e do processo de contato básico. Para isso utilizamos técnicas de diagonalizacao numérica exata e idéias

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/06/2000

5. Formulação supersimétrica de processos estocásticos com ruído multiplicativo

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ. Publicado em: 2012

6. Estimação em processos fracionariamente integrados multivariados

Resumo não disponível

Publicado em: 2011

7. Estimação e previsão em processos sfiegarch : variância finita e infinita

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS. Publicado em: 2013

8. Cópulas, processos com longa dependência e decaimento da correlação em processos estocásticos

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS. Publicado em: 2012

9. Teorema de decomposição de Lévy-Itô

Durante as últimas décadas processos de Lévy e outros processos estocásticos com salto tem aumentado consideravelmente sua popularidade. Isto se deve em grande parte a sua aplicabilidade na modelagem de mercados financeiros. Processos de Lévy são uma importante classe de processos estocásticos a tempo contínuo que se caracterizam por serem estocastic

Repositório Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo (riUfes). Publicado em: 2014

10. Stochastic process with generalized distributions for musical composition / Metodos estocasticos com distribuições generalizadas para composição musical

A presente dissertação tem como objetivo principal a apresentação de técnicas composicionais desenvolvidas pelo autor com a utilização de métodos estocásticos e distribuição do material gerado em camadas e blocos como ferramentas no auxílio de geração de eventos musicais parametrizados. Para isto, se fez um levantamento e uma discussão dos pro

Publicado em: 2009

11. Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy / Multidimensional Financial Time Series Modelling via Lévy Stochastic Processes and Copulas

O principal objetivo deste estudo é descrever modelos para séries temporais de ativos financeiros que sejam robustos às tradicionais hipóteses: distribuição gaussiana e continuidade. O primeiro capítulo está preocupado em apresentar, de uma maneira geral, os conceitos matemáticos mais importantes relacionadas a processos estocásticos e difusões. O

Publicado em: 2005

12. Processos estocásticos dos preços das commodities: uma abordagem através do filtro de partículas

O preço à vista de uma commodity pode ser decomposto em dois fatores estocásticos, o preço de equilíbrio de longo prazo e o desvio (ou variação) de curto prazo dos preços que por sua vez representa mudanças temporárias. Estes dois fatores não são observáveis diretamente no mercado. Nosso objetivo é estimá-los assumindo um movimento geométrico

Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2006-09