Rs Garch
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1. Estimação indireta de modelos R-GARCH / Indirect inference of R-GARCH models
Linear processes do not capture the structure of financial data. There is a large variety of nonlinear models available in literature. The class of ARCH models (Autoregressive Conditional Heterokedastic) was introduced by Engle (1982) in order to estimate inflation\ s variance. The idea is that, in this class, returns are serially uncorrelated, but the volat
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/03/2012
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2. Value-at-Risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diÃrios em mercados futuros de cafà / Value at risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diÃrios em mercados futuros de cafÃ.
A utilizaÃÃo dos derivativos como instrumento de proteÃÃo de risco tem sido uma estratÃgia muito utilizada no mercado de commodities. Entretanto, estes mercados podem nÃo somente reduzir os riscos de variaÃÃo de preÃos dos produtos negociados a futuros, mas, gerar novos fatores de riscos para os players. Estes novos fatores de risco estÃo relaciona
Publicado em: 2002