Spot Price
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1. Recent movement of oil prices and future scenarios
Resumo Os movimentos recentes dos preços do petróleo trouxeram várias especulações sobre as previsões futuras. Este é um fato normal pois o petróleo é a fonte de energia mais relevante no mundo e teve uma enorme queda em seus preços após 2014. Este artigo examina as probabilidades de cenários para o preço à vista. Os preços foram modelados por
Nova econ.. Publicado em: 09/05/2019
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2. Using Common Features to Understand the Behavior of Metal-Commodity Prices and Forecast them at Different Horizons
The objective of this article is to study (understand and forecast) spot metal price levels and changes at monthly, quarterly, and annual horizons. The data to be used consists of metal-commodity prices in a monthly frequency from 1957 to 2012 from the International Financial Statistics of the IMF on individual metal series. We will also employ the (relative
Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV. Publicado em: 03/01/2013
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3. Análise da eficiência dos derivativos agropecuários na gestão da variabilidade de preços
Brazilian agribusiness has been showing significant quantitative and qualitative advances, occupying a prominent position in the Brazilian economy and international trade. However, this new reality introduces the process of pricing, new macroeconomic variables that influence the negotiating arrangements and increases price variability, requiring the farmer t
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
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4. ANALYSIS OF THE BALANCING MARKET IMPACTS ON THE SPOT MARKET BIDDING STRATEGY OF A HYDROPOWER PRODUCER / ANÁLISE DOS IMPACTOS DO MERCADO DE AJUSTES NA ESTRATÉGIA DE OFERTA DE AGENTES HIDRELÉTRICOS EM MERCADOS DE CURTO PRAZO
A década de 90 foi marcante para a indústria de eletricidade, com a introdução de mercados competitivos em que os agentes geradores são livres para tomar suas decisões de produção e investimento, assumindo integralmente os riscos decorrentes de suas estratégias. O despacho e o preço spot neste tipo de mercado são definidos através de leilões di�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/04/2010
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5. The role of demand response in electricity market spot price formation. / A importância da reação da demanda na formação dos preços de curto prazo em mercados de energia elétrica.
Given an economic environmental, a fundamental condition for a market be suitable to competition is that must has a plenty of buyers and, in special, those who can react to price signals. The consumers reaction aims at to adjust their energy requirements to the prices according to their disposal to access a certain product or service. As the price increases,
Publicado em: 2010
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6. Formação de preço de energia elétrica gerada por biomassa no Ambiente de Contratação Livre brasileiro: uma abordagem computacional baseada em agentes / Price setting process of electricity generated by biomass in the brazilian Free Agreement Environment: a computational agent-based approach
Electricity generation in ethanol and sugar mills using bagasse as a fuel in cogeneration process is a traditional practice. In Brazil, since the 1980s mills have evolved to a position of almost self-sufficiency in electricity production, which indicates a strong potential of electricity surplus that can be used as a complement in the electricity national ma
Publicado em: 2009
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7. ESTIMATION OF PETROLEUM FUTURE CONTRACTS USING THE KALMAN FILTER METHOD / ESTIMATIVA DE PREÇOS DE CONTRATOS FUTUROS SOBRE PETRÓLEO UTILIZANDO O MÉTODO DO FILTRO DE KALMAN
The Future Market is becoming increasingly important in the global scenario of Corporate Finance. The main interest in this segment of finance is the need of being protected against the volatility of financial markets. Accordingly, one of the most traded commodity is oil. Because of difficulty in determine the value of future contracts on oil barrel, many mo
Publicado em: 2009
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8. A RELAÇÃO DE LEAD-LAG ENTRE O ÍNDICE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE FUTURO E À VISTA / THE LEAD-LAG RELATIONSHIP BETWEEN THE SPOT AND FUTURE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
With the internet birth, markets are more connected and accurately priced each day. The possibility to buy and sell assets online contributed to markets efficiency, hence now it¿s easier to spread and price new information. The efficient market theory says that assets prices must react instantly to new information, thus there should be no space for arbitrag
Publicado em: 2009
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9. Integração entre os mercados de milho e soja : uma análise através da transmissão de preços
O objetivo da presente dissertação consiste em verificar como se dá a transmissão de preços entre os mercados físico ao nível de produtor no Brasil e futuro para as commodities milho e soja, e, entre estes dois complexos produtivos. Para isso, utilizou-se o seguinte método de pesquisa: teste de raiz unitária, teste de co-integração, teste de causa
Publicado em: 2009
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10. Model to alocate the assured energy of hydro power plants using genetic algorithms. / Modelo de sazonalização da energia assegurada de usinas hidrelétricas utilizando algoritmos genéticos.
The operating revenue of power generation companies has two different components: revenues arising from power purchase agreements and from spot market, managed by the Câmara de Comercialização de Energia - CCEE The income of contracts is predictable, but there are a lot of difficulties to do prognosis with the spot market revenue component, because it dep
Publicado em: 2008
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11. Precificação de contratoas inflexiveis de energia eletrica : rentabilidade e impacto de encargos e tibutos / Pricing electricity inflexible contracts : profitability and impact of charges and taxes
This dissertation addresses the pricing of electrical energy contracts in the Brazilian market, a topic whose difficulty stems mainly because it is a very recent market without a long historic of prices. It offers a contribution situated in two points: the pricing of purchase and sell contracts of inflexible electrical energy (options and forwards) in the Fr
Publicado em: 2008
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12. Modelando o Preço Spot de Energia Elétrica no Brasil: um modelo estocástico com reversão à média, mudança de regime Markoviano e difusão com saltos / Shaping the Price Spot de Electric Energia in Brazil: a random model with reversion to the average, change of Markoviano regimen and diffusion with jumps
Devido à sua natureza não estocável, a eletricidade é provavelmente a commodity cujo preço apresenta maior volatilidade, exemplificado por saltos ocasionais. Testo cinco modelos para descrever o comportamento do preço spot de energia elétrica no Brasil. Tais modelos consideram simultaneamente diversos fatores: reversão à média, mudança de regime M
Publicado em: 2006