Taxa De Juros Internacional
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1. Avaliação empírica do teorema da paridade coberta de juros entre o real brasileiro e o dólar americano (2008-2013)
Resumo: Em contraste com a vasta evidência internacional em favor da validade da Paridade Coberta de Juros (CIP), a escassa literatura nacional encontra dificuldades para confirmar tal condição na economia brasileira.Neste trabalho,a validade da CIP entre o Real brasileiro e o Dólar americano é testada para o período de 2008 a 2013, a partir de dados d
Nova econ.. Publicado em: 2018-04
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2. A Taxa de Juros Natural e a Regra de Taylor no Brasil: 2003-2015
Este trabalho estima a taxa de juros natural e a Regra de Taylor para o Brasil no período 2003-2015. A taxa de juros natural de uma economia aberta pequena é igual a taxa de juros internacional adicionada aos prêmios de risco, do país e do câmbio. Este arcabouço permite analisar os componentes que determinam a elevada taxa de juros do mercado interbanc
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2016-12
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3. A reconstrução da indústria brasileira: a conexão entre o regime macroeconômico e a política industrial
RESUMO: Este artigo, de cunho eminentemente analítico, mostra que no âmbito da política macroeconômica é necessária consistência entre as políticas monetária, fiscal, cambial e salarial para viabilizar taxas de juros reais médias inferiores às taxas de retorno médias sobre o capital, taxas de câmbio reais competitivas (em torno da taxa de "equil
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 2016-09
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4. A inércia estrutural da base produtiva brasileira: o IDE e a transferência internacional de tecnologia
RESUMO O que pode explicar o fato de ter havido uma entrada maciça de IDE no Brasil e ter-se mantido uma inercial estrutural na base produtiva nacional? Existe uma série de fatos macroeconômicos que podem ajudar a explicar essa inércia, como a baixa taxa de investimento e a falta de ordenação dos preços-chave da economia (como taxas de juros e taxa de
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 2016-06
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5. Fluxo de capitais, diferencial de juros e o modelo de crescimento com restrição no balanço de pagamentos: uma perspectiva teórica
Resumo: O trabalho tem como objetivo contribuir para o debate em torno do crescimento econômico de longo prazo, esclarecendo aspectos dos modelos de crescimento com restrição no Balanço de Pagamentos (BP). Formalizamos um modelo teórico em que o investimento externo direto é diferenciado do investimento em carteira na determinação da taxa de crescime
Nova econ.. Publicado em: 2016-04
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6. Decompondo a Inflação Implícita
A inflação implícita (diferença entre as taxas de juros nominal e real) é o principal indicador do nível futuro de preços. No entanto, a expectativa de inflação é apenas um dos seus componentes. Neste artigo nós apresentamos um modelo econômico simples a fim de decompor a inflação implícita nos seguintes fatores fundamentais: expectativa de i
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2015-06
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7. Wage-led ou profit-led? Análise das estratégias de crescimento das economias sob o regime de metas de inflação, câmbio flexível, mobilidade de capitais e endividamento externo
Neste artigo apresentamos um modelo macrodinâmico de inspiração pós-keynesiana com o objetivo de analisar os efeitos da abertura da conta de capitais sobre a performance macroeconômica das economias em desenvolvimento. Neste particular, os exercícios de estática comparativa mostram que um aumento do endividamento externo pode ter efeitos benéficos pa
Econ. soc.. Publicado em: 2015-04
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8. A hierarquia monetária e suas implicações para as taxas de câmbio e de juros e a política econômica dos países periféricos
Países periféricos apresentam especificidades na dinâmica de suas taxas de câmbio e juros e na condução de sua política econômica que nem sempre são consideradas pela teoria econômica convencional. As distintas moedas nacionais têm usos e status diferenciados na economia mundial, gerando padrões igualmente diferenciados na demanda por essas moeda
Econ. soc.. Publicado em: 2014-05
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9. Vulnerabilidade externa e controle de capitais no Brasil: uma análise das inter-relações entre câmbio, fluxos de capitais, IOF, juros e risco-país
Diante da severidade da crise financeira internacional de 2007/08, a vulnerabilidade externa de países em desenvolvimento se manifestou mais fortemente, trazendo à baila a rediscussão do controle de capitais. À luz da importância da restrição ao livre fluxo internacional de capitais, o objetivo deste trabalho é investigar a inter-relação entre as s
Nova econ.. Publicado em: 2013-08
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10. Fatores determinantes no apreçamento de títulos de dívida corporativa ao longo do tempo
O presente trabalho tem o objetivo de explicar a evolução ao longo do tempo dos prêmios pagos por títulos de dívida de empresas não conversíveis em ações entre os anos 2005 e 2012. São utilizadas variáveis específicas das empresas emissoras, como índices de alavancagem, rating da emissão e volume emitido, além de variáveis de sentimento econ�
Publicado em: 12/12/2012
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11. Estudo comparativo do poder preditivo do PIB brasileiro por variáveis macroeconômicas em relação ao conjunto de variáveis da estrutura de taxa de juros
O trabalho busca comparar dois conjuntos de informações para a projeção das variações do PIB brasileiro: através de modelos econométricos aplicados sobre a série univariada do PIB, e a aplicação dos mesmos modelos, mas contemplando adicionalmente o conjunto de informação com dados da estrutura a termo de taxa de juros de swap PRÉ-DI. O objetivo
Publicado em: 16/08/2012
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12. Ciclo reflexo e vulnerabilidade externa: o caso brasileiro na primeira década do século XXI
As crises, cada vez menos esparsas do sistema econômico mundial, tornam necessárias investigações acerca de suas causas. O padrão de dependência da América Latina e, portanto, do Brasil tem determinado historicamente a relação de seus ciclos de crescimento com o resto do mundo. A mudança de comportamento e importância do país no mundo na última
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/05/2012