Teoria Moderna De Carteira
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1. O novo Ibovespa é a melhor opção de investimento?
Resumo Objetivo: Verificar se o Ibovespa, Antigo ou Novo, seria a melhor opção para os investidores, considerando as possibilidades de investimentos (sem e com risco) no mercado brasileiro. Deveria o investidor colocar a parcela do seu dinheiro que escolhe alocar a ativos com risco no Ibovespa Novo? Existiriam opções mais eficientes para os investidore
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2016-01
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2. Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos de investimento que, por sua vez, já contêm po
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2014-04
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3. Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional / Black-Litterman and ortogonal GARCH models for a portfolio of bonds issued by the National Treasury
Uma grande dificuldade da gestão financeira é conseguir associar métodos quantitativos às formas tradicionais de gestão, em um único arranjo. O estilo tradicional de gestão tende a não crer, na devida medida, que métodos quantitativos sejam capazes de captar toda sua visão e experiência, ao passo que analistas quantitativos tendem a subestimar a i
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/03/2012
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4. Qual índice de mercado utilizar? : um teste das aproximações da Carteira de Mercado Brasileira
Este trabalho analisa as propriedades de alguns índices em busca da melhor aproximação (proxy) para a carteira de mercado brasileira. Além dos usuais Ibovespa, IBrX, FGV-100, são considerados dois índices construídos segundo as diretrizes da Moderna Teoria de Carteiras, a saber, uma carteira ponderada pelo valor de mercado (PV) e uma carteira igualmen
Publicado em: 20/05/2010
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5. EXPERIMENTAL STUDY OF TECHNIQUES FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION / ESTUDO EXPERIMENTAL DE TÉCNICAS PARA OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS
Markowitz em 1959 estruturou as bases da teoria moderna de seleção de carteiras através da análise do risco e do retorno de ativos. Mesmo após cinco décadas sua teoria ainda é amplamente utilizada como base para construção de carteiras de investimentos. Nessa dissertação investigamos variações do modelo de Markowitz para seleção de carteiras t
Publicado em: 2010
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6. A eficiente diversificação comercial do café arábica : uma abordagem a partir da moderna teoria de carteiras
O alto grau de risco da atividade agrícola, em particular da cafeicultura, exige uma gestão comercial mais apurada. E para isso não basta apenas reconhecer e utilizar as alternativas de mercados é preciso compor essas inúmeras possibilidades, buscando uma maior eficiência comercial. O estudo avalia justamente a composição das alternativas de negocia�
Publicado em: 2009
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7. Investimento em mercado de capitais : estudo do equilíbrio entre riscos e retorno, através da diversificação eficiente
O presente trabalho apresenta a proposta de, a partir da Teoria Moderna de Carteira de Harry Markowitz, construir carteiras simuladas demonstrando a relação risco e retorno, a maximização do retorno e a redução do risco a partir da diversificação dos ativos na construção das carteiras. Para avaliação da performance, foram construídas noves carte
Publicado em: 2008
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8. Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério média-variância formadas através de estimativas robustas de risco e retorno / Comparing portfolios under mean-variance framework built on statistically robust estimates of risk and return
Este trabalho examinou as características de carteiras compostas por ações e otimizadas segundo o critério de média-varância e formadas através de estimativas robustas de risco e retorno. A motivação para isto é a distribuição típica de ativos financeiros (que apresenta outliers e mais curtose que a distribuição normal). Para comparação entr
Publicado em: 2007
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9. A aplicabilidade da moderna teoria de portfólios em títulos de renda fixa internacionais / The application of the porfolio s theory in fixed income securities.
Segundo o artigo ?Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some Empirical Evidence?, publicado pelo Fundo Monetário Internacional em 17 de março de 2003, a globalização financeira, definida como o aumento dos fluxos de capitais e investimentos entre países, contribuiu para o desenvolvimento do mercado de títulos de renda fixa interna
Publicado em: 2006
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10. Aplicações da expansão de Edgeworth à precificação de derivativos financeiros / Testing option pricing with the Edgeworth expansion
O Objetivo deste trabalho é usar uma ferramenta matemática conhecida como expansão de Edgeworth em conjunto com a moderna teoria de análise de derivativos financeiros que utilizam o método de precificação neutra ao risco. Tal expansão permite obter uma função densidade de probabilidade com assimetria e curtose arbitrárias a partir de uma densidade
Publicado em: 2003