Teste Adf
Mostrando 1-12 de 17 artigos, teses e dissertações.
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1. Análise do Valor-p Determinado pela Estatística τ na Aplicação do Teste de Dickey-Fuller Aumentado
RESUMO O presente artigo avaliou a interferência da quantidade de defasagens utilizadas no resultado do valor-p associado à estatística utilizada no teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF), bem como identificou algumas propriedades das séries estudadas que interferem em seu resultado. Foram realizados três experimentos com séries de diferentes amplitude
Trends in Computational and Applied Mathematics. Publicado em: 2022
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2. Angiografia dos dígitos de bovinos jovens antes e após indução de acidose ruminal
RESUMO O presente estudo objetivou descrever a rede vascular dos dígitos dos membros pélvicos de bovinos antes e após aplicação intrarruminal de oligofrutose, empregando a venografia. Utilizaram-se seis bovinos alocados em dois grupos (GI e GII), que receberam 13 e 17g/kg de oligofrutose, respectivamente. A venografia dos dígitos foi feita em quatro mo
Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.. Publicado em: 2018-06
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3. A Dimensão Positividade do Bem-Estar: Adaptação e Evidências Psicométricas de uma Medida
Este artigo objetivou adaptar a Escala de Positividade (EP) para o contexto brasileiro, reunindo evidências de validade e consistência interna. Dois estudos foram realizados. O estudo 1 contou com 200 paraibanos, com idade média de 23,4 anos (DP = 4.53), que responderam a EP e perguntas demográficas. Os resultados apontaram para uma solução unifatorial
Paidéia (Ribeirão Preto). Publicado em: 2014-12
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4. Agregação temporal e não-linearidade afetam os testes da Paridade do Poder de compra: Evidência a partir de dados brasileiros.
Este artigo analisa as séries de câmbio real brasileira calculada a partir de índices de preços ao consumidor para o Brasil e 21 parceiros comerciais no período de 1957 a 2010. O primeiro objetivo deste trabalho será o de avaliar a validade da Paridade do Poder de Compra (PPC) entre Brasil e seus parceiros comerciais através de diversos testes de raiz
Publicado em: 05/07/2012
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5. Relação entre inflação e crescimento econômico brasileiro
Esse trabalho tem como objetivo principal investigar existência de alguma relação de causalidade entre taxa de inflação e crescimento econômico na economia brasileira durante o período pós-Plano Real. Além da relação causal bivariada entre a taxa de inflação e taxa de crescimento econômico, é realizada também uma análise multivariada que inc
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 31/05/2012
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6. Agregação temporal e não-linearidade afetam os testes da paridade do poder de compra: evidência a partir de dados brasileiros
Este artigo analisa as séries de câmbio real brasileira calculada a partir de índices de preços ao consumidor para o Brasil e 21 parceiros comerciais no período de 1957 a 2010. O primeiro objetivo deste trabalho será o de avaliar a validade da Paridade do Poder de Compra (PPC) entre Brasil e seus parceiros comerciais através de diversos testes de raiz
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2012-09
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7. Métodos lineares e não-lineares de análise de dados cronobiológicos de Melipona quadrifasciata (Hymenoptera, Meliponini) / Linear and nonlinear methods of chronobiological data analysis of Melipona quadrifasciata (Hymenoptera, Meliponini)
A Cronobiologia estuda a origem e a manifestação de ritmos biológicos nos mais diversos táxons. A análise dos dados obtidos experimentalmente, contudo, é bastante complexa, haja vista a restrita gama de métodos disponíveis para tal. Os osciladores que determinam a existência dos ritmos biológicos são exemplos de sistemas dinâmicos não-lineares,
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/10/2011
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8. Delimitação de mercado usando testes baseados em preço: uma análise econométrica
The competitive strategy of a firm is defined by choosing one alternative over the rivals, from differentiated activities set to deliver a product or service (strategic positioning). If firms cooperate or collude with each other, they dont have choices conflict and the strategy would not be necessary. To verify if several firms in the same market are in coll
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 17/02/2011
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9. Uma busca por evidências do asset growth effect no Ibovespa: um estudo exploratório
O objetivo deste trabalho é analisar, para o Brasil, a existência ou não de uma questão intrigante na literatura internacional: empresas com menor crescimento no ativo total observaram retornos superiores em relação àquelas com maior crescimento. Para tanto, foi considerado o Ibovespa como proxy do mercado brasileiro e, dentre as empresas que compõem
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2010-12
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10. TransmissÃo de preÃos no mercado de cana-de-aÃÃcar entre os Estados de SÃo Paulo e Paranà / Price transmission in the sugarcane markets of SÃo Paulo and ParanÃ
Neste trabalho, analisou-se a transmissÃo espacial de preÃos entre os mercados de cana-de-aÃÃcar de SÃo Paulo e ParanÃ, no perÃodo de janeiro de 1995 a fevereiro de 2009. A metodologia de anÃlise foi por meio do mÃtodo Box-Jenkins para modelos Auto Regressivos de MÃdias MÃveis (ARIMA) aplicados a sÃries temporais, teste de raiz unitÃria Dickey-F
Publicado em: 2010
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11. The stationarity of consumption-income ratios: evidence from South American countries
Este artigo analisa a ordem de integração da razão consumo-renda em 10 países da América do Sul. Para tanto, utilizamos o teste ADF e sua versão painel, além de um teste LM de raiz unitária com quebra estrutural(s). Enquanto os primeiros testes encontraram evidências mais favoráveis a processos integrados, após o controle de quebras estruturais ap
Economia Aplicada. Publicado em: 2009-12
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12. Paridade de poder de compra no brasil: uma análise com quebra estrutural
O objetivo deste trabalho foi avaliar a hipótese da paridade de poder de compra em sua forma absoluta no Brasil entre 1980 e 2006. Para testar a paridade de poder de compra (PPC) em sua forma absoluta foram realizados, inicialmente, os tradicionais testes de raiz unitária. As alterações nas condições macroeconômicas das séries brasileiras podem ter a
Publicado em: 19/06/2008